Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
primo semestre 28-set-2015 8-gen-2016
Secondo Semestre Magistrali 22-feb-2016 1-giu-2016
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
appelli sessione invernale 11-gen-2016 13-feb-2016
appelli sessione estiva 6-giu-2016 9-lug-2016
Appelli sessione autunnale 29-ago-2016 16-set-2016
Sessioni di lauree
Sessione Dal Al
sessione autunnale 11-dic-2015 18-dic-2015
sessione invernale 6-apr-2016 8-apr-2016
sessione estiva 13-set-2016 14-set-2016
Vacanze
Periodo Dal Al
vacanze natalizie 23-dic-2015 5-gen-2016
vacanze pasquali 25-mar-2016 29-mar-2016
vacanze estive 8-ago-2016 27-ago-2016

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D F G L M O P R S T V
Foto profilo,  20 settembre 2017

Borello Giuliana

symbol email giuliana.borello@univr.it symbol phone-number 045 802 8493

Bottiglia Roberto

symbol email roberto.bottiglia@univr.it symbol phone-number 045 802 8224

Campolmi Alessia

symbol email alessia.campolmi@univr.it symbol phone-number 045 802 8071

Carluccio Emanuele Maria

symbol email emanuelemaria.carluccio@univr.it symbol phone-number 045 802 8487

De Mari Michele

symbol email michele.demari@univr.it symbol phone-number 045 802 8226

Frigo Paolo

symbol email paolo.frigo@univr.it

Grossi Luigi

symbol email luigi.grossi@univr.it symbol phone-number 045 802 8247

Lubian Diego

symbol email diego.lubian@univr.it symbol phone-number 045 802 8419

Minozzo Marco

symbol email marco.minozzo@univr.it symbol phone-number 045 802 8234

Oliva Immacolata

symbol email immacolata.oliva@univr.it symbol phone-number +39 0458028768

Pichler Flavio

symbol email flavio.pichler@univr.it symbol phone-number 045 802 8273

Renò Roberto

symbol email roberto.reno@univr.it symbol phone-number 045 802 8526

Rossi Francesco

symbol email francesco.rossi@univr.it symbol phone-number 045 8028067

Rutigliano Michele

symbol email michele.rutigliano@univr.it symbol phone-number 0458028610

Scricciolo Catia

symbol email catia.scricciolo@univr.it symbol phone-number 045 8028341
Foto,  13 settembre 2019

Taschini Luca

symbol email luca.taschini@univr.it symbol phone-number 045 802 8736

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2016/2017

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
6
B
SECS-P/11
Attivato nell'A.A. 2016/2017
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
6
B
SECS-P/11
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S02483

Coordinatore

Roberto Renò

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

Primo semestre Magistrali dal 26-set-2016 al 13-gen-2017.

Obiettivi formativi

Il corso si rivolge a studenti che abbiano già seguito il corso di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica. La conoscenza del modello di Black & Scholes è considerata un prerequisito.
Il corso si propone di descrivere e analizzare i principali modelli matematici utilizzati per la valutazione dei titoli derivati in quattro principali mercati: tassi di interesse, credito, azioni e indici, valute. Il corso fornirà anche gli strumenti pratici fondamentali per l'implementazione dei modelli su calcolatore e il confronto dei risultati di tali modelli con i dati di mercato.

Programma

1. Derivati sui tassi di interesse
a. Assenza di arbitraggio e probabilità neutrale al rischio
b. Pricing basato sulla struttura: FRA, swaps
c. Il modello di Black: caps, floors, swaptions
d. Modelli del tasso a breve: Vasicek, CIR
e. La misura forward
f. Il modello “doppia curva”

2. Derivati di credito
a. Distribuzione esponenziale
b. Processi di Poisson e di Poisson composto
c. Modelli in forma ridotta per il rischio di credito
d. Valutazione di bond rischiosi
e. I credit default swaps
f. Il rischio di controparte e il Credit Valuation Adjustment

3. Derivati su azioni e indici
a. Limiti del modello di Black e Scholes
b. Le greche
c. Modelli a volatilità stocastica a tempo discreto
d. Modelli a volatilità stocastica a tempo continuo: Hull e White, Heston, SABR
e. Volatilità implicita model-free: il VIX
f. Modelli multi-factor e jump-diffusion

4. Derivati su valute
a. La formula di Garman-Kolhagen
b. Currency swaps
c. Metodi di quotazione
d. Derivati esotici
e. Il modello Vanna-Volga






Testi:
Hull, Opzioni, Futures e altri derivati, Pearson Ed.

Per approfondimenti:
Brigo e Mercurio, Interest Rate Models-theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit, Springer Ed.
Brigo, Morini, Pallavicini, Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding, Wiley Ed.
Castagna, FX Options and Smile Risk, Wiley Ed.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
HULL J. Opzioni, futures e altri derivati (Edizione 8) Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano 2012 9788871927794

Modalità d'esame

Prova scritta (70%) + Project Work (30%).
Il Project Work, da concordare col docente, consiste nella stesura individuale di un elaborato, non più lungo di 10 pagine, che tratti uno dei seguenti punti:
1) un'applicazione dei modelli ai dati di mercato
2) una simulazione o un'approssimazione numerica dei modelli studiati nel corso
3) la valutazione di un contratto
4) l'esposizione di un approfondimento significativo della teoria
5) la discussione di una pubblicazione scientifica (articolo) recente
La consegna e la discussione del Project Work sono propedeutici all'esame scritto.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e a breve anche tramite l'app Univr.

Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Fattori ESG e valutazione d'azienda Argomenti vari
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) Argomenti vari
L'acquisto di azioni proprie Argomenti vari
Proposte Tesi A. Gnoatto Argomenti vari

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.


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