Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

A.A. 2010/2011

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
Primo semestre 4-ott-2010 22-dic-2010
Secondo semestre 21-feb-2011 25-mag-2011
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Sessione invernale 10-gen-2011 19-feb-2011
Sessione estiva 30-mag-2011 9-lug-2011
Sessione autunnale 29-ago-2011 24-set-2011
Sessioni di lauree
Sessione Dal Al
Sessione autunnale 25-nov-2010 26-nov-2010
Sessione invernale 18-apr-2011 21-apr-2011
Sessione estiva 7-lug-2011 8-lug-2011
Vacanze
Periodo Dal Al
Festa di Ognissanti 1-nov-2010 1-nov-2010
Festa dell'Immacolata Concezione 8-dic-2010 8-dic-2010
Vacanze Natalizie 22-dic-2010 6-gen-2011
Vacanze Pasquali 22-apr-2011 26-apr-2011
Festa della Liberazione 25-apr-2011 25-apr-2011
Festa del Lavoro 1-mag-2011 1-mag-2011
Festa del Santo Patrono di Verona S.Zeno 21-mag-2011 21-mag-2011
Festa della Repubblica 2-giu-2011 2-giu-2011
Vacanze Estive 8-ago-2011 15-ago-2011

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Didattica e Studenti Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D G L M P R

Berardi Andrea

andrea.berardi@univr.it 045 8425452

Bottiglia Roberto

roberto.bottiglia@univr.it 045 802 8224

Carluccio Emanuele Maria

emanuelemaria.carluccio@univr.it 045 802 8487

Centanni Silvia

silvia.centanni@univr.it 045 8425460

Chesini Giuseppina

giusy.chesini@univr.it 045 802 8495 (VR) -- 0444/393938 (VI)

De Mari Michele

michele.demari@univr.it 045 802 8226

Dongili Paola

paola.dongili@univr.it

Grossi Luigi

luigi.grossi@univr.it 045 802 8247

Lubian Diego

diego.lubian@univr.it 045 802 8419

Minozzo Marco

marco.minozzo@univr.it 045 802 8234

Pichler Flavio

flavio.pichler@univr.it 045 802 8273

Rossi Francesco

francesco.rossi@univr.it 045 8028067

Rutigliano Michele

michele.rutigliano@univr.it 0458028610

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00489

Docente

Luigi Grossi

Coordinatore

Luigi Grossi

Crediti

9

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA

Lingua di erogazione

Italiano

Periodo

Primo semestre dal 4-ott-2010 al 22-dic-2010.

Obiettivi formativi

La globablizzazione dei sistemi economici ha avuto forti ripercussioni anche sui mercati finanziari che sono sempre più correlati fra di loro. Ciò ha aumentato la complessità dei sistemi finanziari e ha determinato la necessità di studiare i rendimenti finanziari e la volatilità ad essi associata con strumenti matematici e statistici sempre più sofisticati. Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici utilizzati nell’analisi empirica dei dati finanziari e di fornire i concetti fondamentali della statistica per la finanza. L’obiettivo non è quindi quello di analizzare tutti i dettagli tecnici, per cui non verranno approfonditi i concetti matematici sottostanti l’analisi dei processi stocastici. Al contrario ci serviremo delle idee di base della teoria dei processi stocastici per studiare gli aspetti rilevanti dei metodi per lo studio delle serie storiche finanziarie quali la selezione, la stima e la verifica del modello più appropriato utilizzando dati reali relativi a tassi di cambio, tassi di interesse e quotazioni di borsa.
Programma

Programma

1. Prezzi, rendimenti e numeri indici
1.1 La formazione dei prezzi finanziari
1.2 I rendimenti finanziari.
1.3 I numeri indici di borsa
Metodi di calcolo
Principali indici calcolati da BorsaItalia
Principali indici calcolati sulle piazze mondiali
1.4 I fattori di rettifica in seguito ad operazioni sul capitale

2. Caratteristiche empiriche delle serie storiche finanziarie
2.1 La forma di distribuzione dei rendimenti.
2.2 La dipendenza temporale dei rendimenti. La funzione di autocorrelazione.

3. La modellistica ARIMA per l’analisi dei rendimenti finanziari
3.1 Il concetto di processo stocastico.
3.2 I momenti di un processo stocastico e la loro stima.
3.3 Alcuni tipi di processo stocastico rilevanti nello studio delle serie finanziarie: white noise, random walk, autoregressivi, a media mobile.
3.4 Le varie fasi della metodologia Box-Jenkins: trattamenti preliminari, identificazione, stima, verifica.

4. Lo studio della volatilità delle serie finanziarie
4.1 Definizione del concetto di volatilità: la natura statistica della volatilità.
4.2 Modelli a volatilità costante e modelli a volatilità variabile nel tempo.
4.3 I modelli ARCH e GARCH per l’interpretazione statistica della dinamica temporale della volatilità.
4.4 Specificazione, stima e verifica dei modelli GARCH.
4.5 Le estensioni della modellistica GARCH: modelli EGARCH, modelli TARCH.

5. La previsione delle serie storiche finanziarie
5.1 Il concetto di previsione in ambito finanziario; gli indici di valutazione delle previsioni.
5.2 La previsione dei prezzi mediante le tecniche di lisciamento esponenziale.
5.3 La previsione dei prezzi mediante i modelli ARIMA.
5.4 La previsione della volatilità mediante i modelli GARCH.


Libri di testo
- G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2002.
- Materiale didattico distribuito durante il corso.


Modalità di svolgimento delle lezioni (lezioni frontali/seminari/esercitazioni)

Modalità d'esame

Prova scritta con possibilità di integrazione orale

Materiale Didattico

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
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Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari

Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Ulteriori servizi

I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.