Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
primo semestre 1-ott-2009 19-dic-2009
secondo semestre 22-feb-2010 22-mag-2010
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Sessione invernale 7-gen-2010 20-feb-2010
Sessione estiva 24-mag-2010 10-lug-2010
Sessione autunnale 1-set-2010 30-set-2010
Vacanze
Periodo Dal Al
Immacolata concezione 8-dic-2009 8-dic-2009
Vacanze Natalizie 21-dic-2009 6-gen-2010
Vacanze Pasquali 2-apr-2010 6-apr-2010
Festa dei Lavoratori 1-mag-2010 1-mag-2010
Santo Patrono 21-mag-2010 21-mag-2010
Festa dellla Repubblica 2-giu-2010 2-giu-2010
Vacanze estive 9-ago-2010 15-ago-2010

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D G L M P R
foto,  12 marzo 2012

Berardi Andrea

symbol email andrea.berardi@univr.it symbol phone-number 045 8425452

Bottiglia Roberto

symbol email roberto.bottiglia@univr.it symbol phone-number 045 802 8224

Carluccio Emanuele Maria

symbol email emanuelemaria.carluccio@univr.it symbol phone-number 045 802 8487
CentanniSilvia

Centanni Silvia

symbol email silvia.centanni@univr.it symbol phone-number 045 8425460

Chesini Giuseppina

symbol email giusy.chesini@univr.it symbol phone-number 045 802 8495 (VR) -- 0444/393938 (VI)

De Mari Michele

symbol email michele.demari@univr.it symbol phone-number 045 802 8226

Dongili Paola

symbol email paola.dongili@univr.it

Grossi Luigi

symbol email luigi.grossi@univr.it symbol phone-number 045 802 8247

Lubian Diego

symbol email diego.lubian@univr.it symbol phone-number 045 802 8419

Minozzo Marco

symbol email marco.minozzo@univr.it symbol phone-number 045 802 8234

Pichler Flavio

symbol email flavio.pichler@univr.it symbol phone-number 045 802 8273

Rossi Francesco

symbol email francesco.rossi@univr.it symbol phone-number 045 8028067
RoventiniAndrea

Roventini Andrea

symbol email andrea.roventini@univr.it

Rutigliano Michele

symbol email michele.rutigliano@univr.it symbol phone-number 0458028610

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00489

Coordinatore

Luigi Grossi

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/03 - STATISTICA ECONOMICA

Periodo

Primo semestre dal 4-ott-2010 al 22-dic-2010.

Obiettivi formativi

La globablizzazione dei sistemi economici ha avuto forti ripercussioni anche sui mercati finanziari che sono sempre più correlati fra di loro. Ciò ha aumentato la complessità dei sistemi finanziari e ha determinato la necessità di studiare i rendimenti finanziari e la volatilità ad essi associata con strumenti matematici e statistici sempre più sofisticati. Il corso ha lo scopo di introdurre i principali strumenti statistici utilizzati nell’analisi empirica dei dati finanziari e di fornire i concetti fondamentali della statistica per la finanza. L’obiettivo non è quindi quello di analizzare tutti i dettagli tecnici, per cui non verranno approfonditi i concetti matematici sottostanti l’analisi dei processi stocastici. Al contrario ci serviremo delle idee di base della teoria dei processi stocastici per studiare gli aspetti rilevanti dei metodi per lo studio delle serie storiche finanziarie quali la selezione, la stima e la verifica del modello più appropriato utilizzando dati reali relativi a tassi di cambio, tassi di interesse e quotazioni di borsa.
Programma

Programma

1. Prezzi, rendimenti e numeri indici
1.1 La formazione dei prezzi finanziari
1.2 I rendimenti finanziari.
1.3 I numeri indici di borsa
Metodi di calcolo
Principali indici calcolati da BorsaItalia
Principali indici calcolati sulle piazze mondiali
1.4 I fattori di rettifica in seguito ad operazioni sul capitale

2. Caratteristiche empiriche delle serie storiche finanziarie
2.1 La forma di distribuzione dei rendimenti.
2.2 La dipendenza temporale dei rendimenti. La funzione di autocorrelazione.

3. La modellistica ARIMA per l’analisi dei rendimenti finanziari
3.1 Il concetto di processo stocastico.
3.2 I momenti di un processo stocastico e la loro stima.
3.3 Alcuni tipi di processo stocastico rilevanti nello studio delle serie finanziarie: white noise, random walk, autoregressivi, a media mobile.
3.4 Le varie fasi della metodologia Box-Jenkins: trattamenti preliminari, identificazione, stima, verifica.

4. Lo studio della volatilità delle serie finanziarie
4.1 Definizione del concetto di volatilità: la natura statistica della volatilità.
4.2 Modelli a volatilità costante e modelli a volatilità variabile nel tempo.
4.3 I modelli ARCH e GARCH per l’interpretazione statistica della dinamica temporale della volatilità.
4.4 Specificazione, stima e verifica dei modelli GARCH.
4.5 Le estensioni della modellistica GARCH: modelli EGARCH, modelli TARCH.

5. La previsione delle serie storiche finanziarie
5.1 Il concetto di previsione in ambito finanziario; gli indici di valutazione delle previsioni.
5.2 La previsione dei prezzi mediante le tecniche di lisciamento esponenziale.
5.3 La previsione dei prezzi mediante i modelli ARIMA.
5.4 La previsione della volatilità mediante i modelli GARCH.


Libri di testo
- G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi per i mercati finanziari, Carocci, Roma, 2002.
- Materiale didattico distribuito durante il corso.


Modalità di svolgimento delle lezioni (lezioni frontali/seminari/esercitazioni)

Modalità d'esame

Prova scritta con possibilità di integrazione orale

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Materiale e documenti

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Fattori ESG e valutazione d'azienda Argomenti vari
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) Argomenti vari
L'acquisto di azioni proprie Argomenti vari
Proposte Tesi A. Gnoatto Argomenti vari

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.


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