Studying at the University of Verona
Here you can find information on the organisational aspects of the Programme, lecture timetables, learning activities and useful contact details for your time at the University, from enrolment to graduation.
Academic calendar
The academic calendar shows the deadlines and scheduled events that are relevant to students, teaching and technical-administrative staff of the University. Public holidays and University closures are also indicated. The academic year normally begins on 1 October each year and ends on 30 September of the following year.
Course calendar
The Academic Calendar sets out the degree programme lecture and exam timetables, as well as the relevant university closure dates..
| Period | From | To |
|---|---|---|
| primo semestre (lauree magistrali) | Oct 4, 2021 | Dec 17, 2021 |
| secondo semestre (lauree magistrali) | Feb 21, 2022 | May 13, 2022 |
| Session | From | To |
|---|---|---|
| sessione invernale | Jan 10, 2022 | Feb 18, 2022 |
| sessione estiva | May 23, 2022 | Jul 8, 2022 |
| sessione autunnale | Aug 22, 2022 | Sep 23, 2022 |
| Session | From | To |
|---|---|---|
| sessione autunnale (validità a.a. 2020/2021) | Dec 6, 2021 | Dec 10, 2021 |
| sessione invernale (validità a.a. 2020/2021) | Apr 6, 2022 | Apr 8, 2022 |
| sessione estiva (validità a.a. 2021/2022) | Sep 5, 2022 | Sep 6, 2022 |
Exam calendar
Exam dates and rounds are managed by the relevant Economics Teaching and Student Services Unit.
To view all the exam sessions available, please use the Exam dashboard on ESSE3.
If you forgot your login details or have problems logging in, please contact the relevant IT HelpDesk, or check the login details recovery web page.
Should you have any doubts or questions, please check the Enrolment FAQs
Academic staff
laura.chiaramonte@univr.it
mauro.cortese@univr.it
cecilia.mancini@univr.it
Santi Flavio
flavio.santi@univr.it
045 802 8239
Vannucci Virginia
virginia.vannucci@univr.it
Study Plan
The Study Plan includes all modules, teaching and learning activities that each student will need to undertake during their time at the University. Please select your Study Plan based on your enrolment year.
| Modules | Credits | TAF | SSD |
|---|
| Modules | Credits | TAF | SSD |
|---|
1° Year
| Modules | Credits | TAF | SSD |
|---|
2° Year activated in the A.Y. 2022/2023
| Modules | Credits | TAF | SSD |
|---|
| Modules | Credits | TAF | SSD |
|---|
Legend | Type of training activity (TTA)
TAF (Type of Educational Activity) All courses and activities are classified into different types of educational activities, indicated by a letter.
Financial econometrics (2021/2022)
Teaching code
4S00241
Academic staff
Coordinatore
Credits
9
Language
Italian
Scientific Disciplinary Sector (SSD)
SECS-P/05 - ECONOMETRICS
Period
primo semestre (lauree magistrali) dal Oct 4, 2021 al Dec 17, 2021.
Learning outcomes
The aim of this course is to introduce students to the econometric models for financial markets and their application to modelling and forecasting data from financial time series. The course discusses the empirical analysis of financial models (CAPM, Fama-French) and the empirical assessment of portfolio efficiency. It also pays special attention to modelling and forecasting of returns and volatility.
At the end of the course the student is expected to (a) have solid knowledge of the basic topics in financial econometrics; (b) understand and use concepts and expressions commonly used in the econometric analysis of financial markets; (c) perform empirical applications using financial data and econometric techniques; (d) interpret results from empirical applications developed by others.
Program
1. Introduction
a. Econometrics
b. Statistics and algebra recap
2. Optimal portfolio allocation
a. Mean-Variance criterion; Sharpe index
b. Efficient frontiera with and without risk-free asset; Tangency portfolio; Two-fund separation theorem
3. Ordinary Least Squares (OLS) model
a. Univariate and multivariate regressions; Marginal effects and elasticities
b. Hypothesis testing: t and F tests; RESET test; White test
c. Britten-Jones portfolio test
4. Market equilibrium
a. Capital Asset Pricing Model and equilibrium returns
b. Empirical assessment and extensions (Fama-MacBeth and APT models)
5. Model selection
a. Fit of the model to the data
b. Variable selection (Stepwise selection; Ridge and LASSO regression)
6. Models for financial time series
a. AR, MA and ARMA models to estimate returns
b. Model selection, forecast, trend and Dickey-Fuller test
c. ARCH and GARCH models to estimate volatilities
Lecture method: frontal teaching
Bibliography
Examination Methods
The exam is written; no oral integration is planned.
The exam is made of one written essay and one individual homework. The final grade is given by the average of the grades in the essay and the homework, with 80% and 20% weights respectively. In order to pass the exam, it is necessary to obtain a grade not below 16/30 in the written essay. Students can separately reject the essay grade and the homework grade. However, the homework grade can be rejected only once.
The written essay lasts one hour and thirty minutes and covers the whole program of the course. Use of handheld calculators is allowed, but use of personal notes or other teaching material is not allowed.
The homework is developed individually, and can be of two types (Homework I or Homework II). Homework I aims to develop analytical skills through personal data analysis. Homework II aims to develop critical skills with respect to empirical applications. Each student can choose which type of homework to deliver, but must deliver one of them. Once the deadline for delivery of Homework I has expired, it is possible to deliver Homework II only. The homework has to be delivered before taking part in the written essay; its grade remains valid throughout the academic year.
Type D and Type F activities
Nei piani didattici di ciascun Corso di studio è previsto l’obbligo di conseguire un certo numero di crediti formativi mediante attività a scelta (chiamate anche "di tipologia D e F").
Oltre che in insegnamenti previsti nei piani didattici di altri corsi di studio e in certificazioni linguistiche o informatiche secondo quanto specificato nei regolamenti di ciascun corso, tali attività possono consistere anche in iniziative extracurriculari di contenuto vario, quali ad esempio la partecipazione a un seminario o a un ciclo di seminari, la frequenza di laboratori didattici, lo svolgimento di project work, stage aggiuntivo, eccetera.
Come per ogni altra attività a scelta, è necessario che anche queste non costituiscano un duplicato di conoscenze e competenze già acquisite dallo studente.
Quelle elencate in questa pagina sono le iniziative extracurriculari che sono state approvate dal Consiglio della Scuola di Economia e Management e quindi consentono a chi vi partecipa l'acquisizione dei CFU specificati, alle condizioni riportate nelle pagine di dettaglio di ciascuna iniziativa.
Si ricorda in proposito che:
- tutte queste iniziative richiedono, per l'acquisizione dei relativi CFU, il superamento di una prova di verifica delle competenze acquisite, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività;
- lo studente è tenuto a inserire nel proprio piano degli studi l'attività prescelta e a iscriversi all'appello appositamente creato per la verbalizzazione, la cui data viene stabilita dal docente di riferimento e pubblicata nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività.
COMPETENZE TRASVERSALI
Scopri i percorsi formativi promossi dal Teaching and learning centre dell'Ateneo, destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea, volti alla promozione delle competenze trasversali: https://talc.univr.it/it/competenze-trasversali
ATTENZIONE: Per essere ammessi a sostenere una qualsiasi attività didattica, inlcuse quelle a scelta, è necessario essere iscritti all'anno di corso in cui essa viene offerta. Si raccomanda, pertanto, ai laureandi delle sessioni di dicembre e aprile di NON svolgere attività extracurriculari del nuovo anno accademico, cui loro non risultano iscritti, essendo tali sessioni di laurea con validità riferita all'anno accademico precedente. Quindi, per attività svolte in un anno accademico cui non si è iscritti, non si potrà dar luogo a riconoscimento di CFU.
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | The fashion lab (1 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | The fashion lab (2 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | The fashion lab (3 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Marketing plan | D |
Virginia Vannucci
(Coordinatore)
|
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Internationalization and Sustainability. Friends or Enemies? | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Internationalization and Sustainability. Friends or Enemies? | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Internationalization and Sustainability. Friends or Enemies? | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Data Analysis Laboratory with R (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Data Visualization Laboratory | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Python Laboratory | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Advanced Excel Laboratory (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Excel Laboratory (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Samsung Innovation Camp | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Business & Predictive Analytics for International Firms (with Excel Applications) - 2021/2022 | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | What paradigms beyond the pandemic? Individual vs. Society, Private vs. Public | D |
Federico Brunetti
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Elements of Financial Risk Management - 2021/2022 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Integrated Financial Planning | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
|
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | The fashion lab (1 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | The fashion lab (2 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | The fashion lab (3 ECTS) | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
|
| years | Modules | TAF | Teacher |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | La metodologia SEM applicata allo studio della relazione tra gestione del rischio e performance nelle PMI | D |
Cristina Florio
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Laboratory on research methods for business | D |
Cristina Florio
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Machine learning and quantum computing with some applications in mathematical finance | D |
Alessandro Gnoatto
(Coordinatore)
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| years | Modules | TAF | Teacher | |
|---|---|---|---|---|
| 1° | Programming in Matlab | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
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| 1° 2° | How to Enter in a Foreign Market. Theory and Applications - 2021/2022 | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° | Introduction to Java programming | D |
Alessandro Gnoatto
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° | Data Science Laboratory with SAP | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
|
| 1° 2° | Programming in SAS | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
|
Career prospects
Module/Programme news
News for students
There you will find information, resources and services useful during your time at the University (Student’s exam record, your study plan on ESSE3, Distance Learning courses, university email account, office forms, administrative procedures, etc.). You can log into MyUnivr with your GIA login details: only in this way will you be able to receive notification of all the notices from your teachers and your secretariat via email and soon also via the Univr app.
Further services
I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.
Graduation
List of theses and work experience proposals
| theses proposals | Research area |
|---|---|
| Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
| Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Various topics |
| L'acquisto di azioni proprie | Various topics |
| Proposte Tesi A. Gnoatto | Various topics |
