Formazione e ricerca

Attività Formative del Corso di Dottorato

A.A. 2025/2026 A.A. 2024/2025 A.A. 2023/2024 A.A. 2022/2023

In questa pagina sono riportate le attività formative del corso di dottorato per l'anno accademico 2024/2025. Ulteriori attività verranno aggiunte durante l'anno. Ti invitiamo a verificare regolarmente la presenza di aggiornamenti!

Istruzioni per i docenti: gestione delle lezioni

Introduction to Economics

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Roberto Ricciuti

Mathematics

Crediti: 3.8

Lingua di erogazione: English

Docente:  Andrea Mazzon

Probability

Crediti: 7.5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Marco Minozzo

Mathematical Statistics

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Lorenzo Frattarolo, Claudia Di Caterina

Continuous Time Econometrics

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Chiara Amorino, Amorino Chiara, Cecilia Mancini

Macroeconomics I

Crediti: 7.5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Khalid W A Shomali, Alessia Campolmi

Microeconomics I

Crediti: 7.5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Claudio Zoli, Martina Menon, Maurizio Malpede

Field Experiments

Crediti: 1

Lingua di erogazione: Italiano

Docente:  Pol Campos

Game theory

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Francesco De Sinopoli

Elements of Financial Risk Management

Crediti: 2.5

Lingua di erogazione: Inglese

Docente:  Prof. Kim Christensen

Stochastic Optimization and Control

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Athena Picarelli

Financial Time Series

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Giuseppe Buccheri

Job Market Orientation

Crediti: 1

Lingua di erogazione: English

Docente:  Simone Quercia

Advice to Young Researchers

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Marco Piovesan

Financial Mathematics

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Guido Gazzani, Alessandro Gnoatto

Behavioral and experimental economics

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Simone Quercia, Maria Vittoria Levati, Marco Piovesan

Stochastic Processes in Finance

Crediti: 5

Lingua di erogazione: English

Docente:  Sara Svaluto-Ferro

Health economics

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Paolo Pertile

Development economics

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Federico Perali

Political Economy

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Emanuele Bracco, Roberto Ricciuti

Inequality

Crediti: 4

Lingua di erogazione: English

Docente:  Francesco Andreoli, Claudio Zoli

Quantitative research methods

Crediti: 6.8

Lingua di erogazione: Inglese

Docente:  Luca Grassetti, Francesca Visintin, Laura Pagani

Continuous Time Econometrics  (2024/2025)

Docenti

Cecilia Mancini , Amorino Chiara, Chiara Amorino

Referente

Cecilia Mancini

Crediti

5

Lingua di erogazione

English

Frequenza alle lezioni

Scelta Libera

Sede

VERONA

Seminari 0

Bibliografia

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Modalità di verifica dell'apprendimento

Each student can choose either a written exam about one of the topics dealt with during the course, or an individual written and reasoned report deepening one of the topics of the course

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Valutazione

Rigor, creativity, exposure

Lezioni Programmate

Quando Aula Docente Argomenti
martedì 29 ottobre 2024
15:00 - 17:30
Durata: 03:00 		Da definire Cecilia Mancini Stochastic models for financial asset prices: Brownian semimartingales. Motivations for introducing jump components: 1.visual inspection at specific time resolutions; 2. log-returns heavy tails; 3. short term option prices. Aims of a model: 1. measuring risk; 2. derivative pricing; 3. hedging the risk. Semimartingales with jumps. The simplest jump tool: the Poisson process (PP). Problems linked to the presence of jumps: testing for jumps, estimating the model coefficients. Outline of the course
martedì 05 novembre 2024
15:00 - 17:30
Durata: 03:00 		Da definire Cecilia Mancini Paths of Ito SMs with/without jumps, cadlag feature, jump activity index. The Poisson process: preliminaries, properties of finite values, piecewise constant paths, continuity at one point a.s., continuity in probability, probability of assuming a value n
giovedì 14 novembre 2024
16:00 - 18:30
Durata: 03:00 		Da definire Cecilia Mancini The Poisson process: cadlag paths, infinite divisibility, stationary and independent increments, Markov property. Lévy processes, counting processes, finite activity jumps, cadlag path and finitely many jumps above a threshold, infinite activity jumps and dense jump times. Compensated Poisson process, random measure associated to a PP, integrals with respect to a Radon measure
giovedì 21 novembre 2024
16:00 - 17:40
Durata: 02:00 		Da definire Cecilia Mancini Random jump measure associated with a stochastic process with cadlag paths, representation with Dirac deltas, examples: Poisson process jump measure, Compound Poisson process (CPP) jump measure. The compensator of the CPP, compensator of a Lévy process, Lévy measure and compensating measure. Finite/infinite jump activity characterized by the Lévy measure. Noticeable examples of integrals with respect to a jump measure, quadratic variation (QV) of a semimartingale as a crucial measure of the risk of a financial asset, examples: Brownian motion, CPP, and pure jump processes, Ito semimartingales. Importance of disentangling the Brownian risk from the jump risk, practical difficulty in disentangling given discrete observations
giovedì 16 gennaio 2025
15:00 - 17:30
Durata: 03:00 		Polo Santa Marta - Sala Andrea Vaona (DSE) [1.59 - 1] Cecilia Mancini
Amorino Chiara 		CTE
Stochastic processes: adapted, with finite/infinite variation paths, examples. Lévy processes: jump frequency, characterization of the paths properties through the Lévy measure, examples. Stopped process, semimartingales (SMs), paths representation, financial meaning of the components, compensator of the measure associated to the jumps of a SM, examples
martedì 21 gennaio 2025
15:00 - 17:30
Durata: 03:00 		Polo Santa Marta - Sala Andrea Vaona (DSE) [1.59 - 1] Cecilia Mancini
Chiara Amorino 		CTE
Semimartingales: integrals with respect to the compensated jump measure, examples, quadratic variation, characteristic triplet of a SM, Ito SMs, the special case of the Lévy processes, examples. Poisson and compensated Poisson random measures and their Lévy measure, Grigelionis representation of the paths of an Ito SM.
mercoledì 22 gennaio 2025
15:00 - 17:30
Durata: 03:00 		Polo Santa Marta - Sala Andrea Vaona (DSE) [1.59 - 1] Cecilia Mancini
Chiara Amorino 		CTE
Properties of the Brownian motion (BM) paths, properties of a stochastic integral with respect to a BM. Given discrete observations of an Ito SM, disentangling the jumps using Threshold Realized Variance. The asymptotic theory, examples of threshold choices. Bipower variation and its use to test for the presence of jumps.