Formazione e ricerca
Attività Formative del Corso di Dottorato
This page shows the courses and classes of the PhD programme for the academic year 2023/2024. Additional courses and classes will be added during the year. Please check for updates regularly!
Mathematical Statistics
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Catia Scricciolo
Microeconomics I
Crediti: 7.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Simona Fiore, Claudio Zoli, Martina Menon
Continuous Time Econometrics
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Cecilia Mancini
Probability
Crediti: 7.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Marco Minozzo
Macroeconomics I
Crediti: 7.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Tamara Fioroni, Alessia Campolmi
Game theory
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Francesco De Sinopoli
Mathematics
Crediti: 4.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Andrea Mazzon, Jonathan Yick Yeung Tam
Advice to Young Researchers
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Marco Piovesan
Stochastic Optimization and Control
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Athena Picarelli
Financial Time Series
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Giuseppe Buccheri, Francesca Rossi
Mean Field Games (part I)
Crediti: 2.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Luciano Campi
Job Market Orientation
Crediti: 1
Lingua di erogazione: English
Docente: Joan Madia, Simone Quercia
Discretization of Processes
Crediti: 4.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Jean Jacod
Topics in applied economics with administrative data
Crediti: 1
Lingua di erogazione: English
Docente: Edoardo Di Porto
Multivariate Analysis with Latent Variables: The SEM Approach
Crediti: 3
Lingua di erogazione: English
Docente: Albert Satorra
Financial Mathematics
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Alessandro Gnoatto
Political Economy
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Emanuele Bracco, Roberto Ricciuti
Finite Mixture Models in Health Economics: Theory and Applications
Crediti: 1
Lingua di erogazione: English
Docente: Paolo Li Donni
Inequality
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Francesco Andreoli, Claudio Zoli
Behavioral and experimental economics
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Simone Quercia, Maria Vittoria Levati, Marco Piovesan
Health economics
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Paolo Pertile
Development economics
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Federico Perali
Finance
Crediti: 4
Lingua di erogazione: English
Docente: Giorgio Vocalelli
Mean Field Games (part II)
Crediti: 2.5
Lingua di erogazione: English
Docente: Giulia Liveri
Stochastic Processes in Finance
Crediti: 5
Lingua di erogazione: English
Docente: Sara Svaluto-Ferro, Christa Cuchiero
Dynamic Corporate Finance
Crediti: 2
Lingua di erogazione: Englìsh
Stochastic Optimization and Control (2023/2024)
Docente
Referente
Crediti
5
Lingua di erogazione
English
Frequenza alle lezioni
Scelta Libera
Sede
VERONA
Obiettivi di apprendimento
Il corso si propone di trattare problemi di controllo stocastico in tempo continuo e di presentare le sue applicazioni nel campo della finanza.
Prerequisiti e nozioni di base
Calcolo stocastico, equazioni differenziali ordinarie e a derivate parziali. Basi di calcolo numerico
Programma
Introduzione al controllo stocastico in tempo continuo;
Principio del Massimo;
Principio di programmazione dinamica;
Controllo ottimo ed equazioni stocastiche backward;
Approssimazione numerica;
Problemi con frontiera libera e vincolati.
Bibliografia
Modalità didattiche
Lezioni frontali
Modalità di verifica dell'apprendimento
Elaborato scritto
Valutazione
Verrà valutata la padronanza delle tecniche di soluzione introdotte nel corso.
Criteri di composizione del voto finale
Esito della prova scritta
Lezioni Programmate
| Quando | Aula | Docente | Argomenti |
|---|---|---|---|
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lunedì 15 gennaio 2024 15:00 - 17:00 Durata: 02:00 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | Introduction to stochastic control: from calculus of variations and deterministic optimal control to the stochastic case. Definition of value function and optimal control. Example: Merton portfolio selection problem. |
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lunedì 22 gennaio 2024 15:00 - 18:00 Durata: 03:00 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | The Pontryagin Maximum Principle. Sketch of the proof. Introduction to backward stochastic differential equations. |
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giovedì 25 gennaio 2024 15:00 - 18:00 Durata: 03:00 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | The Dynamic Programming Principle. Sketch of the proof. Formal derivation of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation. Example of non smooth value function. |
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giovedì 15 febbraio 2024 15:00 - 17:00 Durata: 02:00 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | Viscosity solutions to HJB equation and comparison principle. |
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lunedì 19 febbraio 2024 15:00 - 17:00 Durata: 02:00 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | Other optimal control problems: infinite horizon problems and optimal stopping problems |
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giovedì 22 febbraio 2024 15:30 - 17:00 Durata: 01:30 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | Optimal control problems with exit time and state constrained problems |
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lunedì 26 febbraio 2024 14:30 - 17:00 Durata: 02:30 |
Polo Santa Marta - SMT.07 [SMT.7 - terra] | Athena Picarelli | Impulsive optimal control problems and optimal switching. An overview on the link between optimal control and BSDEs: Pntryagin, Dynamic Programming, weak formulation. Martingale method for utility maximization problems. |
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giovedì 29 febbraio 2024 15:00 - 17:00 Durata: 02:00 |
Polo Santa Marta - Sala Andrea Vaona (DSE) [1.59 - 1] | Athena Picarelli | Massimizzazione di utilità attesa attraverso il metodo martingala. Soluzione numerica di problemi di controllo stocastico: introduzione. |
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giovedì 07 marzo 2024 14:00 - 16:00 Durata: 02:00 |
Polo Santa Marta - Sala Andrea Vaona (DSE) [1.59 - 1] | Athena Picarelli | Metodi numerici: monotonia, stabilità, consistenza. Convergenza all'unica soluzione di viscosità dell'equazione HJB. Metodi semi-Lagrangiani. |
