Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
Periodo | Dal | Al |
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Primo Semestre Magistrali | 2-ott-2017 | 22-dic-2017 |
Secondo Semestre Magistrali | 26-feb-2018 | 25-mag-2018 |
Sessione | Dal | Al |
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Esami sessione invernale Magistrali | 8-gen-2018 | 23-feb-2018 |
Esami sessione estiva Magistrali | 28-mag-2018 | 6-lug-2018 |
Esami sessione autunnale 2018 | 27-ago-2018 | 14-set-2018 |
Sessione | Dal | Al |
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Lauree sessione autunnale (validità a.a. 2016/17) | 27-nov-2017 | 28-nov-2017 |
Lauree sessione invernale (validità a.a. 2016/17) | 4-apr-2018 | 6-apr-2018 |
Lauree sessione estiva (validità a.a. 2017/18) | 10-set-2018 | 11-set-2018 |
Periodo | Dal | Al |
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Festa di Ognissanti | 1-nov-2017 | 1-nov-2017 |
Festa Immacolata Concezione | 8-dic-2017 | 8-dic-2017 |
attività sospese (Natale) | 23-dic-2017 | 7-gen-2018 |
Vacanze di Pasqua | 30-mar-2018 | 3-apr-2018 |
Festa della Liberazione | 25-apr-2018 | 25-apr-2018 |
attività sospese (Festa dei lavoratori) | 30-apr-2018 | 30-apr-2018 |
Festa del lavoro | 1-mag-2018 | 1-mag-2018 |
Festa Patronale | 21-mag-2018 | 21-mag-2018 |
attività sospese estive | 6-ago-2018 | 24-ago-2018 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Docenti
Taschini Luca
luca.taschini@univr.it 045 802 8736Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2018/2019
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Tipologia di Attività formativa D e F
anni | Insegnamenti | TAF | Docente | |
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1° | Fondamenti storici delle teorie d'impresa e del business | D |
Sergio Noto
(Coordinatore)
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|
1° | Introduction to dynamic optimization with economic applications | D | Non ancora assegnato | |
1° 2° | Laboratorio di Python | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
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1° 2° | Laboratorio Excel Avanzato (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
|
1° 2° | Laboratorio Excel (Verona) | D |
Marco Minozzo
(Coordinatore)
|
Econometria dei mercati finanziari (2017/2018)
Codice insegnamento
4S00241
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-P/05 - ECONOMETRIA
Periodo
Primo Semestre Magistrali dal 2-ott-2017 al 22-dic-2017.
Obiettivi formativi
L'obiettivo di questo corso è fornire un'introduzione ai modelli econometrici per i mercati finanziari e alla loro applicazione alla modellazione e alla previsione dei dati di serie temporali finanziarie. Il corso si propone di introdurre all'analisi empirica di modelli finanziari (CAPM, Fama-French) e alla verifica empirica dell'efficienza di portafogli. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla modellazione e previsione dei rendimenti e della volatilità,
Al temine delle lezioni ci si attende che lo studente (a) abbia una solida conoscenza dei temi di base in econometria finanziaria; (b) conosca e sia in grado di utilizzare concetti e notazioni frequentemente utilizzati in ambito dell'analisi econometrica dei mercati finanziari; (c) sia in grado di condurre applicazioni empiriche di teoria finanziaria basate su dati finanziari utilizzando tecniche econometriche; (d) sia in grado di interpretare i risultati di applicazioni empiriche condotte da altri.
Propedeuticità
I contenuti dell'insegnamento di Statistica, in particolar modo la parte sull'inferenza statistica, sono considerati propedeutici. Ad es., i seguenti volumi
- G. Cicchitelli (2012), Statistica: principi e metodi, Pearson Italia, Milano.
- D. Piccolo (1998), Statistica, Il Mulino, Bologna.
- D. Piccolo (2010), Statistica per le decisioni, Il Mulino, Bologna
contengono una trattazione adeguata del materiale rilevante.
Programma
1. Il modello di regressione lineare
2. Stima e verifica empirica del CAPM
3. Il modello di regressione multipla
4. Stima e verifica empirica di modelli multifattoriali e test di efficienza di portafogli
5. Allocazione robusta di portafoglio: resampling e Black-Litterman
6. Modelli ARMA per l’analisi dei rendimenti
7. Modelli ARCH/GARCH per l’analisi della volatilità
Riferimenti bibliografici dettagliati:
Stock, J e M. Watson, Introduzione all'Econometria, Pearson
Verbeek, M., Econometria, Zanichelli
1. Stock-Watson, cap. 4, 5, 17
2. Materiale su piattaforma e-learning.
Per una trattazione del CAPM si veda H. Varian, Microeconomia, cap. 13, Attività a rischio.
Letture consigliate disponibili sulla piattaforma elearning: F. Black, M. Jensen e M. Scholes (1972) “The Capital asset pricing model: some empirical tests”; E. Fama, J. MacBeth (1973), “Risk, return and equilibrium: empirical tests”, Journal of Political Economy.
3. Stock-Watson, cap 6, 7, 18.1-18.6
4. Materiale su piattaforma e-learning.
Per una trattazione della teoria delle scelte di portafoglio, si veda Edwin J. Elton, Martin J. Gruber,Stephen J. Brown, William N. Goetzmann, Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley and Sons.
Letture consigliate disponibili sulla piattaforma elearning: M. Britten-Jones (1999), “The Sampling Error in Estimates of Mean-Variance Efficient Portfolio Weights”, Journal of Finance; E. Fama, K. French (1993) “Common risk factors in the returns of stocks and bonds”, Journal of Financial Economics.
5. Materiale su piattaforma e-learning. Letture consigliate disponibili su piattaforma e-learning: P. Jorion (1992) “Portfolio optimization in practice”, Financial Analyst Journal; F.Black e R.Litterman (1991) “Global portfolio optimization”, Financial Analyst Journal.
6. Verbeek, cap. 8 e materiale su piattaforma e-learning.
7. Verbeek, cap. 8 e materiale su piattaforma e-learning.
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
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Verbeek, M. | A Guide to Modern Econometrics | Wiley | 2000 | ||
James H. Stock, Mark W. Watson | Introduzione all'econometria (Edizione 4) | Pearson Education Italia | 2016 | 978-8-891-90124-8 |
Modalità d'esame
L’esame è composto da una prova scritta ed un homework; il voto finale è dato dalla media dei voti nella prova scritta e nell’homework, pesati rispettivamente per il 75% ed il 25% del totale.
La prova scritta viene svolta in aula, dura due ore e copre l’intero programma del corso. Durante la prova è possibile usare la calcolatrice, ma non appunti né altro materiale didattico.
L’homework viene svolto individualmente fuori dell’aula, e può essere di due tipi (Homework I e Homework II). Ogni studente può scegliere a quale homework aderire, ma deve aderire ad uno dei due. Trascorso il termine per la consegna dell’Homework II, sarà possibile svolgere solo l’Homework I.
Homework I
L’homework mira a sviluppare le capacità critiche nei confronti di applicazioni empiriche condotte da altri. Ogni studente è libero di scegliere un articolo tratto, ad es., da www.lavoce.info, www.voxeu.org/ o altro sito, purchè tratti un tema di natura economica o finanziaria e faccia uso di dati.
L’homework consiste in un elaborato di max. 2000 parole, da consegnare per email (all’indirizzo emf2017.vr[at]dse.univr.it) o di persona entro il giorno in cui è previsto l’appello.
L’elaborato dovrà contenere 1) il riferimento all’articolo scelto, 2) un riassunto dell’articolo, che ne descriva brevemente motivazione, obiettivo, metodologia adottata e risultati ottenuti e 3) un commento critico sulla metodologia, con proposte di analisi alternative e possibili sviluppi futuri dell'analisi.
Homework II
L’homework mira a sviluppare le proprie capacità analitiche mediante l’elaborazione personale di dati in Gretl.
Entro lunedì 8 gennaio 2018, lo studente interessato a questo homework deve scrivere all’indirizzo emf2017.vr[at]dse.univr.it indicando nome, cognome e numero di matricola.
Il testo dell’homework sarà reso disponibile il 9 gennaio 2018; la soluzione dovrà essere consegnata per email entro giovedì 11 gennaio 2018.
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.
Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.
Elenco delle proposte di tesi
Proposte di tesi | Area di ricerca |
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Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
I covered bond | Argomenti vari |
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) | Argomenti vari |
L'acquisto di azioni proprie | Argomenti vari |
Proposte Tesi A. Gnoatto | Argomenti vari |
Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.
Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.
Area riservata studenti
Modalità di frequenza, erogazione della didattica e sedi
Le lezioni di tutti gli insegnamenti del corso di studio, così come le relative prove d’esame, si svolgono in presenza.
Peraltro, come ulteriore servizio agli studenti, è altresì previsto che tali lezioni siano videoregistrate e che le videoregistrazioni vengano messe a disposizione sui relativi spazi e-learning degli insegnamenti, salvo diversa comunicazione del singolo docente.
La frequenza non è obbligatoria.
Maggiori dettagli in merito all'obbligo di frequenza vengono riportati nel Regolamento del corso di studio disponibile alla voce Regolamenti nel menu Il Corso. Anche se il regolamento non prevede un obbligo specifico, verifica le indicazioni previste dal singolo docente per ciascun insegnamento o per eventuali laboratori e/o tirocinio.
È consentita l'iscrizione a tempo parziale. Per saperne di più consulta la pagina Possibilità di iscrizione Part time.
Le sedi di svolgimento delle lezioni e degli esami sono le seguenti