Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
Primo Semestre Magistrali 2-ott-2017 22-dic-2017
Secondo Semestre Magistrali 26-feb-2018 25-mag-2018
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Esami sessione invernale Magistrali 8-gen-2018 23-feb-2018
Esami sessione estiva Magistrali 28-mag-2018 6-lug-2018
Esami sessione autunnale 2018 27-ago-2018 14-set-2018
Sessioni di lauree
Sessione Dal Al
Lauree sessione autunnale (validità a.a. 2016/17) 27-nov-2017 28-nov-2017
Lauree sessione invernale (validità a.a. 2016/17) 4-apr-2018 6-apr-2018
Lauree sessione estiva (validità a.a. 2017/18) 10-set-2018 11-set-2018
Vacanze
Periodo Dal Al
Festa di Ognissanti 1-nov-2017 1-nov-2017
Festa Immacolata Concezione 8-dic-2017 8-dic-2017
attività sospese (Natale) 23-dic-2017 7-gen-2018
Vacanze di Pasqua 30-mar-2018 3-apr-2018
Festa della Liberazione 25-apr-2018 25-apr-2018
attività sospese (Festa dei lavoratori) 30-apr-2018 30-apr-2018
Festa del lavoro 1-mag-2018 1-mag-2018
Festa Patronale 21-mag-2018 21-mag-2018
attività sospese estive 6-ago-2018 24-ago-2018

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

A B C D F G L M O P R S T V Z

Bottiglia Roberto

roberto.bottiglia@univr.it 045 802 8224

Bracco Emanuele

emanuele.bracco@univr.it 045 802 8293

Brunetti Federico

federico.brunetti@univr.it 045 802 8494

Cantele Silvia

silvia.cantele@univr.it 045 802 8220 (VR) - 0444 393943 (VI)

Carluccio Emanuele Maria

emanuelemaria.carluccio@univr.it 045 802 8487

Castellani Paola

paola.castellani@univr.it 045 802 8127

Confente Ilenia

ilenia.confente@univr.it 045 802 8174

De Mari Michele

michele.demari@univr.it 045 802 8226

Faccincani Lorenzo

lorenzo.faccincani@univr.it 045 802 8610

Fiorentini Riccardo

riccardo.fiorentini@univr.it 0444 393934 (VI) - 045 802 8335(VR)

Frigo Paolo

paolo.frigo@univr.it

Gnoatto Alessandro

alessandro.gnoatto@univr.it 045 802 8537

Grossi Luigi

luigi.grossi@univr.it 045 802 8247

Lubian Diego

diego.lubian@univr.it 045 802 8419

Messina Sebastiano Maurizio

sebastianomaurizio.messina@univr.it 045 802 8052

Minozzo Marco

marco.minozzo@univr.it 045 802 8234

Mion Giorgio

giorgio.mion@univr.it 045.802 8172

Ortoleva Maria Grazia

mariagrazia.ortoleva@univr.it 045 802 8052

Pichler Flavio

flavio.pichler@univr.it 045 802 8273

Renò Roberto

roberto.reno@univr.it 045 802 8526

Roffia Paolo

paolo.roffia@univr.it 045 802 8012

Rossi Francesco

francesco.rossi@univr.it 045 8028067

Scricciolo Catia

catia.scricciolo@univr.it 045 802 8341

Signori Paola

paola.signori@univr.it 0444 393942 (VI) 045 802 8492 (VR)

Taschini Luca

luca.taschini@univr.it 045 802 8736

Zago Angelo

angelo.zago@univr.it 045 802 8414

Zoli Claudio

claudio.zoli@univr.it 045 802 8479

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-

2° Anno

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S006069

Coordinatore

Francesco Rossi

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

secondo semestre lauree magistrali dal 25-feb-2019 al 31-mag-2019.

Obiettivi formativi

La prima parte del corso intende fornire allo studente le metodologie di base tipiche dell'Analisi Tecnica finalizzate allo studio delle caratteristiche evolutive delle quotazioni sul mercato al fine di sviluppare azioni strategiche e tattiche atte a sostenere gli investimenti.
La seconda parte del corso sviluppa la moderna teoria della selezione del portafoglio di investimenti con rendimenti aleatori, tipicamente gli investimenti in titoli azionari ovvero la produzione e commercializzazione di prodotti e/o servizi. L'attenzione viene rivolta allo studio della modellistica per la composizione di portafogli efficienti, l'individuazione del portafoglio preferito e sull'analisi dell'equilibrio sul mercato dei capitali.

Programma

Prima parte: Analisi Tecnica
Finalità descrittive, interpretative, previsive, gestionali. Il sistema mercato.
1. Lo studio dei grafici a fini operativi. Dinamica dei prezzi in funzione del tempo. Dinamica dei prezzi e dei volumi in funzione del tempo. Rilevazione di variazioni di prezzo in dimensione atemporale.
2. Modelli euristico-quantitativi. Le medie mobili. Gli oscillatori. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi: RSI, DMS, MI, CCI, VHF, ADI, VI. Elaborazioni di serie storiche di prezzi e volumi: OBV, ADL, MFI. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi e indici di mercato: PMI. Elaborazioni di serie storiche di insiemi di quotazioni: ADI, ADR, NHNL. La funzione logistica.
3. Modelli per l'assunzione di posizioni speculative. Tecniche Trend-following: sistemi basati su medie mobili, Parabolic System, Volatility System, Swing System. Indicatori generati da serie storiche di prezzi e volumi: Ease of Movement Valuen (EMV). Tecniche per la gestione di posizioni in fasi congestionate: TBPS, RTS, SO, indicatori di Williams.
4. Dai Modelli di base ai sistemi operativi. Qualificazione della fase corrente di mercato, impostazione della strategia operativa, stima del potenziale evolutivo e dell'orizzonte temporale. Cenni alle tecniche neuronali e la logica fuzzy.

Seconda parte: Teoria di portafoglio ed equilibrio sul mercato dei capitali.
1. Scelte di portafoglio. Il criterio di media-varianza. Caratterizzazione lagrangiana. Metodi di ottimizzazione quadratica. Il Modello di Markowitz: analisi con n titoli azionari e un titolo a rendimento certo; analisi con n titoli azionari, un titolo a rendimento certo e la possibilità di indebitarsi a costo certo. Modelli a singolo indice (di Sharpe): stima di Beta, il modello di mercato, la SML, modelli a più indici, modelli a correlazione media e modelli misti.
2. Individuazione del portafoglio ottimo. Funzioni di utilità e scelte di investimento. Evidenza empirica di alternative preferite.
3. Diversificazione internazionale. Il portafoglio globale. Rendimenti su investimenti in mercati esteri. Il rischio su titoli esteri, rendimenti derivanti dalla diversificazione internazionale, effetto rischio di cambio, modelli per la gestione di portafogli internazionali.
4. Modelli di equilibrio del mercato dei capitali. Il CAPM, forme non standard di CAPM, il Consumption CAPM (CCAPM), l'APT, modelli di Fama-French.
5. Valutazione della performance di un portafoglio. Tecniche di valutazion, decomposizione della valutazione complessiva, valutazione multi-indice APT e performance, analisi delle performance di fondi comuni.

Libri di testo
Per la prima parte:
M. Pring, Technical Analysis, McGraw-Hill, NY, Fifth Edition o edizione italiana del 2003
ovvero
J.J. Murphy, Analisi tecnica dei mercati finanziari, Hoepli, Milano, 2002.
Per la seconda parte:
F. Rossi, F. Mantovani, Teoria di portafoglio: diversificazione degli investimenti e controllo del profilo rendimento-rischio, Monduzzi Editore, Bologna, 2010.
ovvero
Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, J. Wiley, NY, 2003
ovvero
Bodie-Kane-Marcus, Investments, Mc Graw Hill, Fifth Edition, 2003

Modalità di svolgimento delle lezioni
Le 54 ore di lezioni frontali si sviluppano con applicazioni e simulazioni. Sono previsti interventi di professionisti/esperti nonché attività di tutorato per la preparazione del Project Work necessario per l’accesso all'esame.

Modalità d'esame

Con l’aiuto e sotto la supervisione del docente, saranno formati gruppi di studio (di massimo 3 allievi) che analizzeranno alcuni titoli/indici nel tempo e produrranno un elaborato scritto, Project Work (PW) da inviarsi al docente, via mail, per la valutazione almeno una settimana prima dell’appello d’esame cui gli studenti coinvolti sono interessati.
In tale PW si dovranno utilizzare al meglio tutte le tecniche, i modelli e i metodi di analisi svilluppati via via nel corso e che costituiscono i punti qualificanti dello stesso.
Solo dopo valutazione positiva del PW (massimo 3 trentesimi di bonus) si potrà accedere all'esame.
Il project work rientra nelle metodiche di partecipazione attiva degli allievi al corso ed è introdotto con lo scopo di:
- stimolare lo studente allo studio sistematico e assiduo della materia a mano a mano che si affrontano i vari temi e quindi a migliorare il processo di apprendimento visto che metodi e modelli che si propongono sono le basi su cui si sviluppano metodi e modelli più complessi che si propongono nel susseguirsi delle lezioni;
- migliorare le capacità e qualità nelle relazioni interpersonali e in particolare del lavorare in team;
- migliorare le capacità e qualità di presentazione/esposizione utilizzando schemi e lessico tipici dell’asset management.
I suddetti elementi giocano un ruolo importante nella qualificazione professionale e sono molto considerati sul mercato del lavoro.
L’esame consiste in una prova scritta, di due ore, su tutto il programma, con esercizi, una domanda aperta, una domanda a scelta, ed eventuale colloquio teso a verificare la profondità e l’ampiezza della preparazione.

Tipologia di Attività formativa D e F

Elenco degli insegnamenti con periodo non assegnato
anni Insegnamenti TAF Docente
Fondamenti storici delle teorie d'impresa e del business D Sergio Noto (Coordinatore)
Introduction to dynamic optimization with economic applications D Non ancora assegnato
1° 2° Laboratorio di Python D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio Excel Avanzato (Verona) D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio Excel (Verona) D Marco Minozzo (Coordinatore)

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA.

Ulteriori servizi

I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.


Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari

Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Area riservata studenti