Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

A.A. 2009/2010

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
primo semestre 1-ott-2009 19-dic-2009
secondo semestre 22-feb-2010 22-mag-2010
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Sessione invernale 7-gen-2010 20-feb-2010
Sessione estiva 24-mag-2010 10-lug-2010
Sessione autunnale 1-set-2010 30-set-2010
Vacanze
Periodo Dal Al
Immacolata concezione 8-dic-2009 8-dic-2009
Vacanze Natalizie 21-dic-2009 6-gen-2010
Vacanze Pasquali 2-apr-2010 6-apr-2010
Festa dei Lavoratori 1-mag-2010 1-mag-2010
Santo Patrono 21-mag-2010 21-mag-2010
Festa dellla Repubblica 2-giu-2010 2-giu-2010
Vacanze estive 9-ago-2010 15-ago-2010

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D G L R

Bottiglia Roberto

roberto.bottiglia@univr.it 045 802 8224

Bucciol Alessandro

alessandro.bucciol@univr.it 045 802 8278

Carluccio Emanuele Maria

emanuelemaria.carluccio@univr.it 045 802 8487

Chesini Giuseppina

giusy.chesini@univr.it 045 802 8495 (VR) -- 0444/393938 (VI)

De Mari Michele

michele.demari@univr.it 045 802 8226

Dongili Paola

paola.dongili@univr.it

Gamba Andrea

andrea.gamba@univr.it + 39 045 84 25 461

Lubian Diego

diego.lubian@univr.it 045 802 8419

Rossi Francesco

francesco.rossi@univr.it 045 8028067

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S02476

Coordinatore

Francesco Rossi

Crediti

9

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Lingua di erogazione

Italiano

Periodo

primo semestre dal 1-ott-2009 al 19-dic-2009.

Obiettivi formativi

Il corso si svolge in due parti.

La prima parte del corso sviluppa, nel contesto della Analisi Fondamentale, la moderna teoria della selezione del portafoglio di investimenti con rendimenti aleatori, tipicamente gli investimenti in titoli azionari. L'attenzione viene rivolta allo studio della modellistica per la composizione di portafogli efficienti, l';individuazione del portafoglio preferito e l'analisi dell'equilibrio sul mercato dei capitali.

La seconda parte del corso intende fornire allo studente le metodologie di base tipiche dell'Analisi Tecnica finalizzate allo studio delle caratteristiche evolutive delle quotazioni sui mercati al fine di sviluppare azioni tattiche atte a sostenere gli investimenti.

Programma

Prima parte
La moderna teoria della selezione del portafoglio

1. Scelte di portafoglio.
Modello di Markowitz: analisi con n titloli azionari e un titolo a rendimento certo; analisi con n titloli azionari, un titolo a rendimento certo e la possibilità di indebitarsi a costo certo. Modelli a singolo indice: stima di Beta, il modello di mercato. Modelli a più indici, modelli a correlazione media e modelli misti.
2. Individuazione del portafoglio ottimo.
Funzioni di utilità e scelte di investimento. Evidenza empirica di alternative preferite.
3. Altri modelli di selezione del portafoglio
Ottimizzazione del rendimento medio geometrico. Le tecniche Safety First, della dominanza stocastica, dell'analisi dello skewness, del Value at Risk (VaR).
4. Diversificazione internazionale
Il portafoglio globale. Rendimenti su investimenti in mercati esteri. Il rischio su titoli esteri; rendimenti derivanti dalla diversificazione internazionale; effetto rischio di cambio; modelli per la gestione di portafogli internazionali.
5. Modelli di equilibrio del mercato dei capitali
Il CAPM, forme non standard di CAPM, l'APT.
6. Valutazione della performance di un portafoglio
Tecniche di valutazione; decomposizione della valutazione complessiva; valutazione multi-indice APT e performance; analisi delle performance di fondi comuni.

Seconda parte
L'Analisi Tecnica

Finalità descrittive, interpretative, previsive, gestionali. Il sistema mercato.
1. Lo studio dei grafici a fini operativi
Dinamica dei prezzi in funzione del tempo. Dinamica dei prezzi e dei volumi in funzione del tempo. Rilevazione di variazioni di prezzo in dimensione atemporale.
2. Modelli euristico-quantitativi
Le medie mobili. Gli oscillatori. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi: RSI, DMS, MI, CCI, VHF, ADI, VI. Elaborazioni di serie storiche di prezzi e volumi: OBV, ADL, MFI. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi e indici di mercato: PMI. Elaborazioni di serie storiche di insiemi di quotazioni: ADI, ADR, NHNL. La funzione logistica.
3. Modelli per l'assunzione di posizioni speculative.
Tecniche Trend-following: sistemi basati su medie mobili, Parabolic System, Volatility System, Swing System. Indicatori generati da serie storiche di prezzi e volumi: Ease of Movement Value. Tecniche per la gestione di posizioni in fasi congestionate: TBPS, RTS, SO, indicatori di Williams.
4. Dai Modelli di base ai sistemi operativi.
Qualificazione della fase corrente di mercato, impostazione della strategia operativa, stima del potenziale evolutivo e dell'orizzonte temporale. Cenni alle tecniche neuronali e la logica fuzzy.

Libri di testo
Per la prima parte:
E. J. ELTON, M. J. GRUBER, S. J. BROWN, W N. GOETZMANN, Modern portfolio theory and investment analysis, Sixth Edition, J. Wiley and Sons, N.Y., 2003.
Dispensa del Docente scaricabile dal sito web del corso (http://dse.univr.it/rossi/mgp/mgprossi.htm).
Per la seconda parte:
M. PRING, Introduction to Technical Analysis, McGraw-Hill, NY, 1998.
FORNASINI, Mercati finanziari: scelta e gestione di operazioni speculative (I metodi e i sistemi della moderna Analisi Tecnica a supporto delle decisioni operative), ETASLIBRI, Milano, 1996.
Modalità di svolgimento delle lezioni
Le lezioni, per un totale di 60 ore, si terranno in un'aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali si svilupperanno, quindi, anche con applicazioni e simulazioni.


Modalità di svolgimento delle lezioni ed esercitazioni
Le lezioni, per un totale di 60 ore, si terranno in un'aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali si svilupperanno, quindi, anche con applicazioni e simulazioni.

Modalità d'esame

A ciascuno studente è richiesta la preparazione, in forma scritta, e la presentazione, in forma di seminario, di un elaborato su un tema concordato con il docente. È previsto anche un colloquio su tutto il programma.

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Area riservata studenti


Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.

Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari

Ulteriori servizi

I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.