Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
Primo semestre 26-set-2011 22-dic-2011
Secondo semestre 27-feb-2012 25-mag-2012
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Sessione invernale 9-gen-2012 24-feb-2012
Sessione estiva 28-mag-2012 6-lug-2012
Sessione autunnale 27-ago-2012 21-set-2012

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D G L M P R
foto,  12 marzo 2012

Berardi Andrea

symbol email andrea.berardi@univr.it symbol phone-number 045 8425452

Bottiglia Roberto

symbol email roberto.bottiglia@univr.it symbol phone-number 045 802 8224

Carluccio Emanuele Maria

symbol email emanuelemaria.carluccio@univr.it symbol phone-number 045 802 8487
CentanniSilvia

Centanni Silvia

symbol email silvia.centanni@univr.it symbol phone-number 045 8425460

De Mari Michele

symbol email michele.demari@univr.it symbol phone-number 045 802 8226

Dongili Paola

symbol email paola.dongili@univr.it

Grossi Luigi

symbol email luigi.grossi@univr.it symbol phone-number 045 802 8247

Lubian Diego

symbol email diego.lubian@univr.it symbol phone-number 045 802 8419

Minozzo Marco

symbol email marco.minozzo@univr.it symbol phone-number 045 802 8234

Pichler Flavio

symbol email flavio.pichler@univr.it symbol phone-number 045 802 8273

Rossi Francesco

symbol email francesco.rossi@univr.it symbol phone-number 045 8028067
RoventiniAndrea

Roventini Andrea

symbol email andrea.roventini@univr.it

Rutigliano Michele

symbol email michele.rutigliano@univr.it symbol phone-number 0458028610

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S02476

Coordinatore

Francesco Rossi

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

Primo semestre dal 26-set-2011 al 22-dic-2011.

Sede

VERONA

Obiettivi formativi

Il corso si svolge in due parti.

La prima parte del corso intende fornire allo studente le metodologie di base tipiche dell'Analisi Tecnica finalizzate allo studio delle caratteristiche evolutive delle quotazioni sui mercati al fine di sviluppare azioni tattiche atte a sostenere gli investimenti.

La seconda parte del corso sviluppa, nel contesto della Analisi Fondamentale, la moderna teoria della selezione del portafoglio di investimenti con rendimenti aleatori, tipicamente gli investimenti in titoli azionari. L'attenzione viene rivolta allo studio della modellistica per la composizione di portafogli efficienti, l';individuazione del portafoglio preferito e l'analisi dell'equilibrio sul mercato dei capitali.

Programma

Prima parte
Analisi Tecnica

Finalità descrittive, interpretative, previsive, gestionali. Il sistema mercato.
1. Lo studio dei grafici a fini operativi
Dinamica dei prezzi in funzione del tempo. Dinamica dei prezzi e dei volumi in funzione del tempo. Rilevazione di variazioni di prezzo in dimensione atemporale.
2. Modelli euristico-quantitativi
Le medie mobili. Gli oscillatori. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi: RSI, DMS, MI, CCI, VHF, ADI, VI. Elaborazioni di serie storiche di prezzi e volumi: OBV, ADL, MFI. Elaborazioni di serie storiche dei prezzi e indici di mercato: PMI. Elaborazioni di serie storiche di insiemi di quotazioni: ADI, ADR, NHNL. La funzione logistica.
3. Modelli per l'assunzione di posizioni speculative.
Tecniche Trend-following: sistemi basati su medie mobili, Parabolic System, Volatility System, Swing System. Indicatori generati da serie storiche di prezzi e volumi: Ease of Movement Value. Tecniche per la gestione di posizioni in fasi congestionate: TBPS, RTS, SO, indicatori di Williams.
4. Dai Modelli di base ai sistemi operativi.
Qualificazione della fase corrente di mercato, impostazione della strategia operativa, stima del potenziale evolutivo e dell'orizzonte temporale. Cenni alle tecniche neuronali e la logica fuzzy.


Seconda parte
Teoria di portafoglio

1. Scelte di portafoglio.
Modello di Markowitz: analisi con n titloli azionari e un titolo a rendimento certo; analisi con n titloli azionari, un titolo a rendimento certo e la possibilità di indebitarsi a costo certo. Modelli a singolo indice: stima di Beta, il modello di mercato. Modelli a più indici, modelli a correlazione media e modelli misti.
2. Individuazione del portafoglio ottimo.
Funzioni di utilità e scelte di investimento. Evidenza empirica di alternative preferite.
3. Altri modelli di selezione del portafoglio
Ottimizzazione del rendimento medio geometrico. Le tecniche Safety First, della dominanza stocastica, dell'analisi dello skewness, del Value at Risk (VaR).
4. Diversificazione internazionale
Il portafoglio globale. Rendimenti su investimenti in mercati esteri. Il rischio su titoli esteri; rendimenti derivanti dalla diversificazione internazionale; effetto rischio di cambio; modelli per la gestione di portafogli internazionali.
5. Modelli di equilibrio del mercato dei capitali
Il CAPM, forme non standard di CAPM, l'APT.
6. Valutazione della performance di un portafoglio
Tecniche di valutazione; decomposizione della valutazione complessiva; valutazione multi-indice APT e performance; analisi delle performance di fondi comuni.



Libri di testo

Per la prima parte:
M. PRING, Introduction to Technical Analysis, McGraw-Hill, NY, 1998 ovvero J.J. Murphy, Analisi tecnica dei mercati finanziari, Hoepli, Milano, 2002.

Per la seconda parte:
F. Rossi, F. Mantovani, Teoria di portafoglio: diversificazione degli investimenti e controllo del profilo rendimento-rischio, Monduzzi Editore, Bologna, 2010.


Modalità di svolgimento delle lezioni
Le lezioni, per un totale di 60 ore, si terranno in un'aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali si svilupperanno, quindi, anche con applicazioni e simulazioni. Si terranno, inoltre, delle esercitazioni, con un tutor, rivolte anche al supporto per la preparazione del project work.

Modalità d'esame

A ciascuno studente è richiesta la redazione, in forma scritta e la presentazione di un elaborato su un tema concordato con il docente. Tale project work è propedeutico all'esame che consista in una prova scritta su tutto il programma ed eventuale colloquio.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e anche tramite l'app Univr.

Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.

Elenco delle proposte di tesi

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
I covered bond Argomenti vari
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari
Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) Argomenti vari
L'acquisto di azioni proprie Argomenti vari
Proposte Tesi A. Gnoatto Argomenti vari

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.


Area riservata studenti


Modalità di frequenza, erogazione della didattica e sedi

Le lezioni di tutti gli insegnamenti del corso di studio, così come le relative prove d’esame, si svolgono in presenza.

Peraltro, come ulteriore servizio agli studenti, è altresì previsto che tali lezioni siano videoregistrate e che le videoregistrazioni vengano messe a disposizione sui relativi spazi e-learning degli insegnamenti, salvo diversa comunicazione del singolo docente.

La frequenza non è obbligatoria.

Maggiori dettagli in merito all'obbligo di frequenza vengono riportati nel Regolamento del corso di studio disponibile alla voce Regolamenti nel menu Il Corso. Anche se il regolamento non prevede un obbligo specifico, verifica le indicazioni previste dal singolo docente per ciascun insegnamento o per eventuali laboratori e/o tirocinio.

È consentita l'iscrizione a tempo parziale. Per saperne di più consulta la pagina Possibilità di iscrizione Part time.

Le sedi di svolgimento delle lezioni e degli esami sono le seguenti