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# Calcolo prezzo giornalieri  e analisi della volatilità
# su dati infragiornalieri
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# Input: il file "intesa.csv" contiene i dati tick by tick
# registrati in una giornata di borsa dal titolo INTESA
# Variabili incluse nel file:
# DATA	ORA	PREZ	QUANT	 CTVL(controvalore=PREZ*QUANT)

  titolo<-read.csv("c:/intesa.csv",header=TRUE,dec=".",sep=",")  # Inserire il percorso e il nome del file
  # Prezzo ufficiale: media ponderata dei prezzi della giornata
  p.uff<- sum(titolo$CTVL)/sum(titolo$QUANT)
  # Prezzo minimo
  p.min<-min(titolo$PREZ)
  # Prezzo massimo
  p.max<-max(titolo$PREZ)
  # Prezzo di riferimento: media ponderata dei prezzi dell'ultimo
  # 10% dei contratti conclusi
  titolo.rif<-titolo[floor(0.9*nrow(titolo)):nrow(titolo),]
  prif<-sum(titolo.rif$CTVL)/sum(titolo.rif$QUANT)
  # Volatilità intraday
  # Campo di variazione assoluto
  p.range<-p.max-p.min
  # Campo di variazione relativo
  p.range.r<-p.range/p.uff*100
  # Differenza interquartilica
  p.di<-quantile(titolo$PREZ,probs=0.75)-quantile(titolo$PREZ,probs=0.25)
  # Differenza interquartilica relativa
  p.di.r<-p.di/p.uff*100
  # scarto quadratico medio
  p.sqm<-sqrt(var(titolo$PREZ))
  # Coefficiente di variazione
  p.cv<-p.sqm/p.uff*100