# Lettura dei dati giornalieri scaricati da yahoo finance
enel.p<-read.csv("c:/data/enel.csv",header=T,sep=",",dec=".")
enel.p
names(enel.p)
n.col<-ncol(enel.p)
n.oss<-nrow(enel.p)
n.col
n.oss

# Ordinamento dei dati
a<-as.matrix(seq(1,n.oss,1))   # sequenza additiva di passo 1
a
enel.p<-cbind(a,enel.p)
enel.p
enel.p<-enel.p[sort.list(enel.p[,1],decreasing=T),]
enel.p

# visualizzazione dei dati

enel.cp<-ts(enel.p$Close,start=c(2003,1,1),frequency=252)
par(mfrow=c(2,1))
ts.plot(enel.cp,ylab="Closing prices",main="Enel")
barplot(enel.p$Volume,ylab="Volumes")
par(mfrow=c(1,1))


# Calcolo Rendimenti giornalieri sui prezzi di chiusura
enel.ra<-as.matrix(diff(enel.cp))
ts.plot(enel.ra,ylab="Rendimenti assoluti di Enel")
enel.Rt<-as.matrix((enel.cp/lag(enel.cp,-1))-1)
ts.plot(enel.Rt,ylab="Rendimenti relativi di Enel")
enel.rt<-as.matrix(diff(log(enel.cp)))
ts.plot(enel.rt,ylab="Rendimenti logaritmici di Enel")

nrow(enel.ra)

tabella<-cbind(enel.ra,enel.Rt,enel.rt)
tabella

tabella<-cbind(as.matrix(enel.p$Close[(n.oss-14):n.oss]),
enel.ra[(n.oss-15):(n.oss-1)],
enel.Rt[(n.oss-15):(n.oss-1)]*100,
enel.rt[(n.oss-15):(n.oss-1)]*100)

tabella<-as.data.frame(tabella)
names(tabella)<-c("P_t","RA_t","R_t","r_t")
tabella

# Scrittura di un file di output
write.table(tabella,"c:/data/enel.out",sep=",")

# Calcolo di rendimenti multiperiodali nell'intervallo (t-k,t)
lag.k<-10
enel.Rt.k<-as.matrix((enel.cp/lag(enel.cp,-lag.k))-1)
enel.Rt.k
enel.rt.k<-as.matrix(diff(log(enel.cp),lag=lag.k))
enel.rt.k

par(mfrow=c(2,1))
ts.plot(enel.rt,ylab="r_t giornalieri")
ts.plot(enel.rt.k,ylab="r_t(k) multiperiodali")
par(mfrow=c(1,1))

nrow(enel.rt)
nrow(enel.rt.k)