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In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Piano Didattico

A.A. 2024/2025 A.A. 2023/2024 A.A. 2022/2023 A.A. 2021/2022 A.A. 2020/2021 A.A. 2019/2020 A.A. 2018/2019 A.A. 2017/2018 A.A. 2016/2017 A.A. 2015/2016 A.A. 2014/2015 A.A. 2013/2014 A.A. 2012/2013 A.A. 2011/2012 A.A. 2010/2011 A.A. 2009/2010

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
Attivato nell'A.A. 2011/2012
InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
SECS-P/09
6
C
SECS-S/06
9
B
SECS-S/01
9
C
SECS-S/06
9
B
SECS-S/06
6
F
-
15
E
-

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.

A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D Attività a scelta dello studente
E Prova finale
F Altre attività formative
S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Economia e tecnica dei mercati finanziari  (2010/2011)

Codice insegnamento

4S00471

Docente

Emanuele Maria Carluccio

Coordinatore

Emanuele Maria Carluccio

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Periodo

Primo semestre dal 4 ott 2010 al 22 dic 2010.

Seminari 0

Obiettivi formativi

ECONOMIA E TECNICA DEI MERCATI FINANZIARI (CFU 9)
Prof. E. M. Carluccio
CdLM Banca e Finanza (Classe LM-16) – A.A. 2010-2011

Il corso si compone di due parti tra loro strettamente collegate anche se trattate in modo distinto; nella prima parte il corso si focalizza sulla valutazione dei valori mobiliari (prevalentemente obbligazionari), prima a livello di singolo titolo e poi a livello aggregato di portafoglio, per giungere ad apprezzare le principali logiche di composizione e gestione, passiva ed attiva, di portafogli composti da soli titoli e da titoli e strumenti derivati. Nella seconda parte, il corso si propone di analizzare la struttura e il funzionamento dei mercati finanziari, prevalentemente nella dimensione nazionale, cercando di cogliere le trasformazioni in atto dettate dall’evoluzione tecnologica e dai processi di innovazione finanziaria.

Programma

1. Gli indicatori di rendimento e di rischio a livello di singolo titolo e a livello aggregato di portafoglio
2. L’immunizzazione del rendimento di periodo di portafogli obbligazionari a reddito fisso
3. Il grado di convessità del portafoglio e gli spostamenti non paralleli della yield curve
4. L’utilizzo dei BUND future nella gestione di un portafoglio di titoli governativi
5. Dalla yield curve alla term structure
6. I titoli indicizzati
7. I derivati OTC sui tassi di interesse
8. Gli indicatori di rendimento e di rischio dei titoli azionari
9. I mercati finanziari: differenti classificazioni alla luce della MiFID
10. La privatizzazione dei mercati e le società mercato operanti in Italia: Borsa Italiana S.p.A., MTS S.p.A., TLX S.p.A.

LIBRI DI TESTO
P. L. FABRIZI (a cura di), “L’economia del mercato mobiliare”, Egea, Milano, 2006, limitatamente a:
cap. 4, I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento dei titoli obbligazionari
cap. 5, I criteri di valutazione e gli indicatori di liquidità dei titoli obbligazionari
cap. 6, I criteri di valutazione e gli indicatori di rischio dei titoli obbligazionari
cap. 7, La curva dei rendimenti per scadenza
cap. 8, I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento e di rischio dei titoli azionari
cap. 9, La teoria della selezione di portafoglio di Markowitz
cap. 12, Le strategie di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari
cap. 16, L'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio

M. POLATO, J. FLOREANI, “Listing, Trading e Post Trading nel mercato azionario italiano”, Giappichelli, Torino, 2008, limitatamente a:
cap. 2, La regolamentazione dei mercati di strumenti finanziari. Disciplina comunitaria ed ordinamento nazionale
cap. 3, Le trading venues in Italia: mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione ed internalizzatori sistematici

Modalità d'esame

Il corso si basa principalmente su lezioni frontali, integrate da esercitazioni/simulazioni svolte in aula singolarmente o in piccoli gruppi. La prova d’accertamento avverrà in forma scritta.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI

Materiale e documenti