Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
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Laurea in Matematica applicata - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2010/2011
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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3° Anno Attivato nell'A.A. 2011/2012
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Matematica per i mercati finanziari (2011/2012)
Codice insegnamento
4S00251
Crediti
12
Coordinatore
Non ancora assegnato
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
L'insegnamento è organizzato come segue:
Parte 1
Crediti
9
Periodo
Primo semestre
Docenti
Giacomo Scandolo
Parte 2
Obiettivi formativi
Il corso introduce agli strumenti quantitativi di base per l’analisi e la valutazione delle principali operazioni finanziarie, dei contratti di finanziamento e dei progetti di investimento sia finanziario che aziendale.
Programma
1. Leggi e regimi finanziari
1.1 Operazioni finanziarie semplici: capitalizzazione e attualizzazione. Montante, valore attuale,
interesse, sconto, tasso di interesse e tasso di sconto.
1.2 Regime dell'interesse semplice, della capitalizzazione più volte all'anno, dell’interesse
composto, dello sconto commerciale.
1.3 Leggi finanziarie generali: arbitraggi e scindibilità, tassi forward, intensità di interesse.
1.4 Tassi di rendimento per operazioni in valuta e in presenza di inflazione o tasse.
2. Rendite e ammortamenti
2.1 Operazioni finanziarie composte e loro classificazione.
2.2 Valore attuale e montante di un insieme di movimenti finanziari. Valutazione di rendite a
rate costanti e variabili.
2.3 Piani di ammortamento e condizioni di chiusura. Ammortamento a quote capitale costanti,
a rate costanti, con quote di accumulazione. Il pre-ammortamento. Mutui a tasso fisso e
variabile. Piani di Accumulo Capitale.
2.4 Il Tasso Interno di Rendimento (IRR) e acquisti a rate (TAN e TAEG)
2.5 Prestiti obbligazionari e valutazione del prezzo di un’obbligazione, stima della struttura a
termine dei tassi.
2.6 Criteri di scelta fra operazioni finanziarie
2.7 Controllo/immunizzazione del rischio di tasso: duration e convexity.
3. Teoria del portafoglio con due azioni
3.1 Richiami di calcolo delle probabilità: valore atteso, varianza, correlazione.
3.2 Rendimenti aleatori di un'azione e di un portafoglio. Rendimento atteso e volatilità.
3.3 L’avversione al rischio e il modello di Markowitz. Portafogli efficienti.
4. Complementi di Matematica e Teoria del portafoglio con N azioni
4.1 Richiami di calcolo matriciale. Matrici di correlazione e di covarianza.
4.2 Ottimizzazione vincolata: il metodo di Lagrange.
4.3 Il modello di Markowitz con N asset. Separazione in due fondi. Forma generale del CML e
CAPM.
Testi di riferimento
A. Basso - P. Pianca, "Introduzione alla Matematica Finanziaria", CEDAM ed. 2010
F. Rossi - F. Mantovani, "Teoria di Portafoglio", Monduzzi ed. 2010
Dispense del docente
Per ulteriori informazioni e materiale vedi:
https://sites.google.com/site/matfin2011verona/
Modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta obbligatoria e un'integrazione orale facoltativa.
Si invita lo studente a prendere visione delle "Norme di Esame" complete al sito
sites.google.com/site/matfin2011verona