Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2013/2014
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Finanza matematica (2012/2013)
Codice insegnamento
4S001142
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
secondo semestre dal 18 feb 2013 al 24 mag 2013.
Obiettivi formativi
Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della Finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo. Durante il corso sono previste esercitazioni in MATLAB sugli argomenti svolti.
Programma
1)Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto
Mercato uniperiodale. Titoli elementari secondo Arrow e Debreu. Portafogli di titoli. Titoli replicabili. Mercati completi e incompleti. Equilibrio del mercato e arbitraggio del I e del II tipo. Principio di non arbitraggio e legge del prezzo unico. Teorema Fondamentale della Finanza (TFF). Probabilità neutrale al rischio. Prezzo di non arbitraggio di un titolo. Titoli derivati: definizione e caratteristiche. Portafogli autofinanzianti. Mercato multiperiodale: modello degli alberi binomiali di Cox Ross e Rubinstein (CRR). Processi di martingala discreti. Valutazione neutrale al rischio e replica di opzioni put e call.
2) Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo
Un modello di mercato in tempo continuo: il moto Browniano geometrico. Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche. Formula di Black e Scholes (B&S) e sua derivazione. Valutazione di opzioni call e put attraverso la soluzione dell'equazione alle derivate parziali di B&S. Processi di martingala continui. Misura martingala equivalente. Teorema di Feynman-Kac. Formula di B&S come valore atteso attualizzato usando la probabilità neutrale al rischio. Teorema di Girsanov. Replica di opzioni put e call. Delta hedging.
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| WILMOTT P. | Introduzione alla finanza quantitativa | Egea | 2003 | 8823830311 | |
| HULL J. | Opzioni, futures e altri derivati (Edizione 7) | Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano | 2009 |
Modalità d'esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. Per essere ammessi a sostenere la prova orale è richiesto un punteggio minimo nella prova scritta.
