Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
Attivato nell'A.A. 2012/2013
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
9
B
SECS-S/06
6
B
SECS-P/09
9
B
SECS-S/06
6
C
SECS-S/06
6
F
-
15
E
-

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.

A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D Attività a scelta dello studente
E Prova finale
F Altre attività formative
S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Derivati  (2012/2013)

Codice insegnamento

4S02483

Docente

Marina Di Giacinto

Coordinatore

Marina Di Giacinto

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

primo semestre dal 24 set 2012 al 21 dic 2012.

Seminari 0

Obiettivi formativi

Il corso intende offrire allo studente le metodologie per l'analisi e l'applicazione dei modelli matematici utilizzati nella pratica dei mercati finanziari per la valutazione degli strumenti derivati. E' prevista l'implementazione su elaboratore dei modelli studiati.

Programma

Forward e Future.
Modelli per la valutazione di contratti forward e contratti future su azioni, indici azionari, valute e merci.

Opzioni.
Proprietà fondamentali di opzioni su azioni. Strategie operative mediante opzioni. Modello di valutazione mediante alberi binomiali. Modello di valutazione di Black-Scholes-Merton. Valutazione di opzioni su azioni, indici azionari, valute e future. Gestione del rischio di posizioni in opzioni: delta hedging, theta, gamma, vega, rho. Opzioni esotiche.

Swap.
Modelli per la valutazione di contratti swaps su tassi di interesse e valute.

Future e opzioni su tassi di interesse.
Future su tassi di interesse. Cheapest to deliver. Modelli per la valutazione di opzioni su obbligazioni, cap, floor, collar e swaption.

Derivati creditizi.
Tipologie di contratti derivati per la gestione del rischio di credito. Modelli per la valutazione dei credit default swap.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
HULL J. Opzioni, futures e altri derivati (Edizione 8) Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano 2012 9788871927794 Capitoli 1-7, 9-14, 16-18, 24-25, 28

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova pratica al calcolatore.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI