Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
primo semestre 23-set-2013 10-gen-2014
secondo semestre 17-feb-2014 30-mag-2014
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
Sessione Invernale Esami 13-gen-2014 15-feb-2014
Sessione Estiva esami 3-giu-2014 12-lug-2014
Sessione Autunnale Esami 25-ago-2014 10-set-2014
Sessioni di lauree
Sessione Dal Al
Sessione di Lauree - Novembre 7-nov-2013 8-nov-2013
Sessione di Lauree - Aprile - Verona 9-apr-2014 10-apr-2014
Sessione di Lauree - Settembre 11-set-2014 12-set-2014
Vacanze
Periodo Dal Al
Vacanze Natalizie 23-dic-2013 4-gen-2014
Vacanze Estive 11-ago-2014 23-ago-2014

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D G L M P R

Berardi Andrea

andrea.berardi@univr.it 045 8425452

Bottiglia Roberto

roberto.bottiglia@univr.it 045 802 8224

Carluccio Emanuele Maria

emanuelemaria.carluccio@univr.it 045 802 8487

Centanni Silvia

silvia.centanni@univr.it 045 8425460

De Mari Michele

michele.demari@univr.it 045 802 8226

Grossi Luigi

luigi.grossi@univr.it 045 802 8247

Lubian Diego

diego.lubian@univr.it 045 802 8419

Mariani Francesca

francesca.mariani@univr.it 045 8028736

Minozzo Marco

marco.minozzo@univr.it 045 802 8234

Pichler Flavio

flavio.pichler@univr.it 045 802 8273

Rossi Francesco

francesco.rossi@univr.it 045 8028067

Rutigliano Michele

michele.rutigliano@univr.it 0458028610

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S001142

Coordinatore

Francesca Mariani

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

secondo semestre dal 17-feb-2014 al 30-mag-2014.

Sede

VERONA

Obiettivi formativi

Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo. Durante il corso sono previste esercitazioni in MATLAB sugli argomenti svolti.

Conoscenze preliminari
Pur non essendo prevista alcuna propedeuticità formale, per rendere proficuo l'apprendimento, si consiglia di aver già superato l'esame di Modelli Stocastici per la Finanza del primo semestre.

Programma

Prima parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto
Mercato uniperiodale. Titoli elementari secondo Arrow e Debreu. Portafogli di titoli. Titoli replicabili. Mercati completi e incompleti. Equilibrio del mercato e arbitraggio del I e del II tipo. Principio di non arbitraggio e legge del prezzo unico. Teorema Fondamentale della Finanza (TFF). Probabilità neutrale al rischio. Prezzo di non arbitraggio di un titolo. Titoli derivati: definizione e caratteristiche. Portafogli autofinanzianti. Mercato multiperiodale: modello degli alberi binomiali di Cox Ross e Rubinstein (CRR). Processi di martingala discreti. Valutazione neutrale al rischio e replica di opzioni put e call.
Seconda Parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo
Un modello di mercato in tempo continuo: il moto Browniano geometrico. Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche. Formula di Black e Scholes (B&S) e sua derivazione. Valutazione di opzioni call e put attraverso la soluzione dell’equazione alle derivate parziali di B&S. Processi di martingala continui. Misura martingala equivalente. Teorema di Feynman-Kac. Formula di B&S come valore atteso attualizzato usando la probabilità neutrale al rischio. Teorema di Girsanov. Replica di opzioni put e call. Delta hedging.

Libri di Testo
Materiale didattico è disponibile on line accedendo dalla pagina e-learning del corso.
Si rinvia inoltre ai seguenti volumi
per la prima parte:
S. Pliska: Introduction to Mathematical Finance. Blackwell, 1997.
per la seconda parte:
J. Hull: Opzioni, futures e altri derivati. Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano, 2009.


Modalità di svolgimento delle lezioni
Le lezioni, per un totale di 54 ore, si tengono in un'aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali si sviluppano, quindi, anche con applicazioni e simulazioni.

Modalità d'esame

Entro il periodo di sospensione delle lezioni previsto per il mese di aprile gli studenti in gruppi di massimo 4 unità dovranno produrre un elaborato scritto, project work, sulla parte di programma svolta con l’ausilio di MATLAB. La consegna con esito positivo del project work sarà presa in considerazione in sede di esame.
L’esame consiste in una prova scritta di due ore con esercizi su tutto il programma seguita da una prova orale. Durante la prova scritta si potrà usare solamente una calcolatrice e non sarà consentito utilizzare nessun altro materiale (libri, appunti, …). Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto gli studenti che avranno riportato un voto maggiore o uguale a 16/30 nella prova scritta.

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari
Proposte Tesi A. Gnoatto Argomenti vari

Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.

Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Area riservata studenti