Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| primo semestre | 23-set-2013 | 10-gen-2014 |
| secondo semestre | 17-feb-2014 | 30-mag-2014 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione Invernale Esami | 13-gen-2014 | 15-feb-2014 |
| Sessione Estiva esami | 3-giu-2014 | 12-lug-2014 |
| Sessione Autunnale Esami | 25-ago-2014 | 10-set-2014 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione di Lauree - Novembre | 7-nov-2013 | 8-nov-2013 |
| Sessione di Lauree - Aprile - Verona | 9-apr-2014 | 10-apr-2014 |
| Sessione di Lauree - Settembre | 11-set-2014 | 12-set-2014 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Vacanze Natalizie | 23-dic-2013 | 4-gen-2014 |
| Vacanze Estive | 11-ago-2014 | 23-ago-2014 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Finanza matematica (2013/2014)
Codice insegnamento
4S001142
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
secondo semestre dal 17-feb-2014 al 30-mag-2014.
Sede
VERONA
Obiettivi formativi
Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo. Durante il corso sono previste esercitazioni in MATLAB sugli argomenti svolti.
Conoscenze preliminari
Pur non essendo prevista alcuna propedeuticità formale, per rendere proficuo l'apprendimento, si consiglia di aver già superato l'esame di Modelli Stocastici per la Finanza del primo semestre.
Programma
Prima parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto
Mercato uniperiodale. Titoli elementari secondo Arrow e Debreu. Portafogli di titoli. Titoli replicabili. Mercati completi e incompleti. Equilibrio del mercato e arbitraggio del I e del II tipo. Principio di non arbitraggio e legge del prezzo unico. Teorema Fondamentale della Finanza (TFF). Probabilità neutrale al rischio. Prezzo di non arbitraggio di un titolo. Titoli derivati: definizione e caratteristiche. Portafogli autofinanzianti. Mercato multiperiodale: modello degli alberi binomiali di Cox Ross e Rubinstein (CRR). Processi di martingala discreti. Valutazione neutrale al rischio e replica di opzioni put e call.
Seconda Parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo
Un modello di mercato in tempo continuo: il moto Browniano geometrico. Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche. Formula di Black e Scholes (B&S) e sua derivazione. Valutazione di opzioni call e put attraverso la soluzione dell’equazione alle derivate parziali di B&S. Processi di martingala continui. Misura martingala equivalente. Teorema di Feynman-Kac. Formula di B&S come valore atteso attualizzato usando la probabilità neutrale al rischio. Teorema di Girsanov. Replica di opzioni put e call. Delta hedging.
Libri di Testo
Materiale didattico è disponibile on line accedendo dalla pagina e-learning del corso.
Si rinvia inoltre ai seguenti volumi
per la prima parte:
S. Pliska: Introduction to Mathematical Finance. Blackwell, 1997.
per la seconda parte:
J. Hull: Opzioni, futures e altri derivati. Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano, 2009.
Modalità di svolgimento delle lezioni
Le lezioni, per un totale di 54 ore, si tengono in un'aula dotata di elaboratori e software dedicato. Le lezioni frontali si sviluppano, quindi, anche con applicazioni e simulazioni.
Modalità d'esame
Entro il periodo di sospensione delle lezioni previsto per il mese di aprile gli studenti in gruppi di massimo 4 unità dovranno produrre un elaborato scritto, project work, sulla parte di programma svolta con l’ausilio di MATLAB. La consegna con esito positivo del project work sarà presa in considerazione in sede di esame.
L’esame consiste in una prova scritta di due ore con esercizi su tutto il programma seguita da una prova orale. Durante la prova scritta si potrà usare solamente una calcolatrice e non sarà consentito utilizzare nessun altro materiale (libri, appunti, …). Saranno ammessi a sostenere la prova orale soltanto gli studenti che avranno riportato un voto maggiore o uguale a 16/30 nella prova scritta.
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA.
Ulteriori servizi
I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.
Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management
Elenco delle proposte di tesi e stage
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
| Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
| Proposte Tesi A. Gnoatto | Argomenti vari |
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.
