Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| primo semestre | 15-set-2014 | 9-gen-2015 |
| secondo semestre | 19-feb-2015 | 29-mag-2015 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| sessione invernale | 12-gen-2015 | 18-feb-2015 |
| sessione estiva | 4-giu-2015 | 11-lug-2015 |
| sessione autunnale | 24-ago-2015 | 9-set-2015 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| sessione autunnale | 12-dic-2014 | 19-dic-2014 |
| sessione invernale | 8-apr-2015 | 10-apr-2015 |
| sessione estiva | 10-set-2015 | 11-set-2015 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| festività natalizie | 22-dic-2014 | 5-gen-2015 |
| festività pasquali | 3-apr-2015 | 7-apr-2015 |
| vacanze estive | 10-ago-2015 | 22-ago-2015 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
045 802 8493
massimo.franchetti@univr.it
paolo.frigo@univr.it
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2015/2016
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Matematica delle assicurazioni (2014/2015)
Codice insegnamento
4S003194
Crediti
6
Coordinatore
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
L'insegnamento è organizzato come segue:
modulo vita
modulo danni
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire allo studente gli strumenti logici e matematici necessari ad affrontare i principali problemi attuariali nelle assicurazioni contro i danni e sulla durata di vita, con particolare riferimento alla determinazione dei premi e delle riserve nonché alla valutazione di redditività e rischiosità dei portafogli assicurativi.
Il corso si svolge in due moduli, dedicati alle parti danni e vita. Durante il semestre saranno proposti anche seminari tenuti da esperti del settore sui temi sotto indicati.
Programma
Modulo Danni
1.Concetti introduttivi
• Concetti base dell’attività assicurativa: risk transfer, risk pooling, il ruolo dell’assicurazione
• Premio equo, margine di sicurezza, premio puro
• Determinazione del premio mediante l’osservazione statistica
• Principi di caricamento del margine di sicurezza
• Dal premio netto al premio commerciale: caricamenti per spese, frazionamento del premio
2. Teoria del rischio
• Introduzione alla teoria del rischio collettiva: il modello composto
• Distribuzioni di frequenza e di severità
• Stima dei parametri
• Metodi di calcolo della distribuzione per il modello composto
• Teoria della rovina e giustificazione del margine di sicurezza
3. Tariffe
• Ripartizione di portafogli in classi di rischio
• Personalizzazione del premio
4. Valutazione della riserva sinistri
• Introduzione al problema, rappresentazione in forma triangolare di dati ed indicatori
• Metodi deterministici: Chain Ladder, Bornuetter-Ferguson, Fisher-Lange
• Modelli stocastici di riservazione: definizione del problema, modello di Mack, modello Over Dispersed Poisson (ODP)
Modulo Vita
1. Aspetti generali
• Principio di mutualità e di solidarietà
• Tipologie di assicurazioni vita
• Costruzione di una tavola di mortalità
• Modelli di mortalità
2. Tariffazione e Riserva Matematica
• Premio puro, premio di tariffa
• Tipologia di caricamento
• Tasso tecnico (distinzione tra base tecnica del primo e del secondo ordine)
• Principali valori attuariali
• Definizione di riserva matematica
• Premio unico, premio annuo e premio unico ricorrente
• Concetto e definizione di riserva spese
• Premio di rischio e premio di risparmio
• Cause di uscita dal portafoglio
3. Tipologie di prodotto
• Definizione di prodotto rivalutabile e caratteristiche
• Prodotti indicizzati e caratteristiche
• Definizione di prodotto di rendita e caratteristiche
• Prodotti LTC e caratteristiche
4. Valutazione di portafogli assicurativi vita
• Analisi dell’utile di esercizio
• Analisi patrimoniale, finanziaria e reddituale
• Il rischio di mortalità/longevità
• Distinzione tra scarti sistematici e accidentali
• Profit Test di un prodotto
• Modelli di valutazione stocastici
I seminari di esperti del settore interesseranno:
• La riassicurazione
• La previdenza complementare
• Il nuovo regime di vigilanza Solvency II
Libri di testo
Modulo danni:
• Wuthrich, Mario V., Non-Life Insurance: Mathematics & Statistics (December 2, 2013);
disponibile per il download libero nel network SSRN in http://ssrn.com/abstract=2319328 oppure in http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2319328
Modulo vita:
• Olivieri Annamaria, Pitacco Ermanno: Introduction to Insurance Mathematics – Technical and Financial Features of Risk Transfers, Springer (2011);
disponibile per l’acquisto, sia in formato ebook sia in formato cartaceo, in http://www.springer.com/mathematics/applications/book/978-3-642-16028-8
Modalità d'esame
L’esame consiste in una breve prova scritta, con due domande o esercizi per ciascun modulo, cui seguirà subito una prova orale tesa a verificare ampiezza e profondità delle conoscenze maturate, proprietà di linguaggio, capacità di collegare in forma sistemica le conoscenze.
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
Entra in MyUnivr con le tue credenziali GIA: solo così potrai ricevere notifica di tutti gli avvisi dei tuoi docenti e della tua segreteria via mail e a breve anche tramite l'app Univr.
Ulteriori servizi
I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.
Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management
Elenco delle proposte di tesi e stage
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
| Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
| L'acquisto di azioni proprie | Argomenti vari |
| Proposte Tesi A. Gnoatto | Argomenti vari |
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.
