Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2018/2019
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Finanza matematica (2017/2018)
Codice insegnamento
4S001142
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 26 feb 2018 al 25 mag 2018.
Obiettivi formativi
Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo.
Programma
Prima parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto
1) Mercato uniperiodale e multiperiodale con modello degli alberi binomiali
a) Portafogli di titoli prezzo di non arbitraggio di un titolo
b) Titoli derivati: definizione e proprietà.
c) Valutazione neutrale al rischio
2) Il principio di non arbitraggio
3) Teorema Fondamentale della Finanza
4) Processi di martingala discreti
5) Mercati completi
Seconda Parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo
1) Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche (concetti base)
2) Processi di martingala continui
3) Teorema di Girsanov
4) Teorema di Feynman-Kac
5) Portafogli autofinanzianti
6) Prezzo di non arbitraggio di un titolo
7) Formula di Black e Scholes e sua derivazione
8) Delta hedging
Libri di Testo
1) Bjork, T., Arbitrage theory in continuous time, 2nd Edition, Oxford University Press, 2004.
2) F. Menoncin: Mercati finanziari e gestione del rischio. Isedi, 2006.
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Bjork | Arbitrage theory in continuous time (Edizione 3) | Oxford University Press | 2009 | 978-0-199-57474-2 | |
| Desmond J. Higham e Nicholas J. Higham | MATLAB Guide | SIAM | 2005 | ||
| F. Menoncin | Mercati finanziari e gestione del rischio | Isedi | 2006 |
Modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.
La prova scritta e' suddivisa in due parti: esercizi ed una domanda teorica riguardante il programma del corso. Durante la prova scritta è consentito l'uso della sola calcolatrice e non è consentito utilizzare appunti o altro materiale didattico.
La prova scritta si ritiene non superata se il voto conseguito è inferiore a 18/30.
