Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2017/2018
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Financial risk management (2017/2018)
Codice insegnamento
4S02484
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Primo Semestre Magistrali dal 2 ott 2017 al 22 dic 2017.
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso di Financial Risk Management (anno accademico 2017-18) è quello di fornire le nozioni relative ai principali modelli quantitativi applicati nelle istituzioni finanziarie per gestire le varie tipologie nelle quali si manifesta il rischio finanziario.
Programma
Il programma (preliminare) prevede i seguenti punti
1) la gestione del rischio di tasso
2) teoria delle misure di rischio coerenti: il Value-at-Risk e l'Expected Shortfall
3) I modelli strutturali di Merton (1974), Black e Cox (1976) e Leland (1994)
4) Il modello per la determinazione del rating di Jarrow, Lando e Turnbull (1997)
5) I modelli esogeni per la determinazione dell'insolvenza
6) Metodi statistico/econometrici per la determinazione del rischio di insolvenza: l’approccio KMV e l’analisi discriminante
7) Introduzione al concetto di copula. Il modello di Li (2001). Cenni alle misure di concordanza tra fenomeni aleatori.
8) I modelli xVA (Value Adjustment) per la determinazione dell'impatto dei titoli derivati nei bilanci bancari
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| A. F. McNeil, R. Frey, P. Embrechts | Quantitative Risk Management:Concepts, Techniques and Tools | Princeton University Press | 2015 |
Modalità d'esame
L'esame è composto da:
a) un project work da effettuare singolarmente o in piccoli gruppi (punteggio massimo 4 punti)
b) un esame scritto finale basato sulla risposta di due domande di teoria da scegliere dalle tre proposte (punteggio massimo 28 punti)
Per poter sostenere la prova d'esame bisogna aver consegnato il project work
