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In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
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CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2020/2021

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-
Attivato nell'A.A. 2020/2021
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00535

Coordinatore

Marco Patacca

Crediti

6

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

primo semestre (lauree magistrali) dal 5 ott 2020 al 23 dic 2020.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di descrivere ed analizzare i principali metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio. In particolare, verranno esaminati: - metodi ad albero - metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) - metodi Monte Carlo Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di implementare efficientemente in Matlab tutti i metodi presentati. Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità formale, gli argomenti trattati nei corsi di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica risultano essere un prerequisito essenziale.

Programma

Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantità finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici.
- Metodi alle differenze finite per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano.


Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
L. Clewlow and C. Strickland Implementing Derivatives Models Wiley 1998
Desmond J. Higham e Nicholas J. Higham MATLAB Guide SIAM 2005
P. Glasserman Monte Carlo Methods for Financial Engineering Springer 2004
Fabrice D. Rouah, Steven L. Heston The Heston Model and its Extensions in Matlab and C# 2013

Modalità d'esame

L'esame finale è in forma scritta: esercizi di programmazione e domande a risposta aperta.

La modalità a distanza è comunque garantita per tutti gli studenti che lo chiederanno.
I contenuti delle prove, i tempi ed i criteri di valutazione saranno uguali per tutti gli studenti sia che essi affrontino la prova in aula sia che chiedano lo svolgimento a distanza.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI