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In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026
Anno accademico:
Elenco degli insegnamenti con periodo non assegnato
anni Insegnamenti TAF Docente
Data discovery for business decisions D Claudio Zoli (Coordinatore)
Elements of financial risk management D Claudio Zoli (Coordinatore)
Introduction to business plan D Paolo Roffia (Coordinatore)
SFIDEuropa D Claudio Zoli (Coordinatore)
1° 2° Advanced risk and portfolio management bootcamp (online) (3 cfu) D Roberto Reno' (Coordinatore)
1° 2° Advanced risk and portfolio management bootcamp (onsite) (6 cfu) D Roberto Reno' (Coordinatore)
1° 2° Convegno "gli scambi commerciali con l'estero: questioni fiscali, doganali e contrattuali" D Sebastiano Maurizio Messina (Coordinatore)
1° 2° Ineka conference 2019 teamworking membership D Federico Brunetti (Coordinatore)
1° 2° Introduzione alla programmazione in java D Alessandro Gnoatto (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio di Data Visualization D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio di Python D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio Excel Avanzato (Verona) D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° Laboratorio Excel (Verona) D Marco Minozzo (Coordinatore)
1° 2° "le grandi trasformazioni degli anni '60-'70 e l'italia cinquant'anni dopo" D Angelo Zago (Coordinatore)
1° 2° Modello di responsabilità sociale d’impresa per l’ecosistema di business della ristorazione D Silvia Cantele (Coordinatore)
1° 2° Piano di marketing D Ilenia Confente (Coordinatore)
1° 2° Polis - festival biblico in universita' D Giorgio Mion (Coordinatore)
1° 2° Programmazione in Matlab (3 cfu) D Diego Lubian (Coordinatore)
1° 2° Programmazione in R (3 cfu) D Diego Lubian (Coordinatore)
1° 2° Programmazione in STATA (3 cfu) D Diego Lubian (Coordinatore)
1° 2° Quality and problem solving in business organizations D Paola Castellani (Coordinatore)
1° 2° Regional competitiveness and its endogenous resources. The concept of territorial capital. D Riccardo Fiorentini (Coordinatore)
1° 2° Soft skills in action D Paola Signori (Coordinatore)

Codice insegnamento

4S02483

Coordinatore

Roberto Reno'

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

primo semestre lauree magistrali dal 1 ott 2018 al 21 dic 2018.

Obiettivi formativi

Il corso si rivolge a studenti che abbiano già seguito il corso di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica. La conoscenza del modello di Black & Scholes è considerata un prerequisito. Il corso si propone di descrivere e analizzare i principali modelli matematici utilizzati per la valutazione dei titoli derivati in quattro principali mercati: tassi di interesse, credito, azioni e indici, valute. Il corso fornirà anche gli strumenti pratici fondamentali per l'implementazione dei modelli su calcolatore e il confronto dei risultati di tali modelli con i dati di mercato.

Programma

1. Derivati sui tassi di interesse
a. Assenza di arbitraggio e probabilità neutrale al rischio
b. Pricing basato sulla struttura: FRA, swaps
c. Il modello di Black: caps, floors, swaptions
d. Modelli del tasso a breve: Vasicek, CIR
e. La misura forward
f. Il modello “doppia curva”

2. Derivati di credito
a. Distribuzione esponenziale
b. Processi di Poisson e di Poisson composto
c. Modelli in forma ridotta per il rischio di credito
d. Valutazione di bond rischiosi
e. I credit default swaps
f. Il rischio di controparte e il Credit Valuation Adjustment

3. Derivati su azioni e indici
a. Limiti del modello di Black e Scholes
b. Le greche
c. Modelli a volatilità stocastica a tempo discreto
d. Modelli a volatilità stocastica a tempo continuo: Hull e White, Heston, SABR
e. Volatilità implicita model-free: il VIX
f. Modelli multi-factor e jump-diffusion

4. Derivati su valute
a. La formula di Garman-Kolhagen
b. Currency swaps
c. Metodi di quotazione
d. Derivati esotici
e. Il modello Vanna-Volga

Oltre al testo consigliato, per approfondimenti:
Brigo e Mercurio, Interest Rate Models-theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit, Springer Ed.
Brigo, Morini, Pallavicini, Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding, Wiley Ed.
Castagna, FX Options and Smile Risk, Wiley Ed.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
HULL J. Opzioni, futures e altri derivati (Edizione 8) Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano 2012 9788871927794

Modalità d'esame

Prova scritta (70%) + Project Work (30%).
Il Project Work, da concordare col docente, consiste nella stesura individuale di un elaborato, non più lungo di 10 pagine, che tratti uno dei seguenti punti:
1) un'applicazione dei modelli ai dati di mercato
2) una simulazione o un'approssimazione numerica dei modelli studiati nel corso
3) la valutazione di un contratto
4) l'esposizione di un approfondimento significativo della teoria
5) la discussione di una pubblicazione scientifica (articolo) recente
La consegna e la discussione del Project Work sono propedeutici all'esame scritto.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI