Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Tipologia di Attività formativa D e F
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso. Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026.Nei piani didattici di ciascun Corso di studio è previsto l’obbligo di conseguire un certo numero di crediti formativi mediante attività a scelta (chiamate anche "di tipologia D e F").
Oltre che in insegnamenti previsti nei piani didattici di altri corsi di studio e in certificazioni linguistiche o informatiche secondo quanto specificato nei regolamenti di ciascun corso, tali attività possono consistere anche in iniziative extracurriculari di contenuto vario, quali ad esempio la partecipazione a un seminario o a un ciclo di seminari, la frequenza di laboratori didattici, lo svolgimento di project work, stage aggiuntivo, eccetera.
Come per ogni altra attività a scelta, è necessario che anche queste non costituiscano un duplicato di conoscenze e competenze già acquisite dallo studente.
Quelle elencate in questa pagina sono le iniziative extracurriculari che sono state approvate dalla Commissione didattica e quindi consentono a chi vi partecipa l'acquisizione dei CFU specificati, alle condizioni riportate nelle pagine di dettaglio di ciascuna iniziativa.
Si ricorda in proposito che:
- tutte queste iniziative richiedono, per l'acquisizione dei relativi CFU, il superamento di una prova di verifica delle competenze acquisite, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività;
- lo studente è tenuto a inserire nel proprio piano degli studi l'attività prescelta e a iscriversi all'appello appositamente creato per la verbalizzazione, la cui data viene stabilita dal docente di riferimento e pubblicata nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività.
Scopri i percorsi formativi promossi dal Teaching and learning centre dell'Ateneo, destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea, volti alla promozione delle competenze trasversali: https://talc.univr.it/it/competenze-trasversali
CONTAMINATION LAB
Il Contamination Lab Verona (CLab Verona) è un percorso esperienziale con moduli dedicati all'innovazione e alla cultura d'impresa che offre la possibilità di lavorare in team con studenti e studentesse di tutti i corsi di studio per risolvere sfide lanciate da aziende ed enti. Il percorso permette di ricevere 6 CFU in ambito D o F. Scopri le sfide: https://www.univr.it/clabverona
ATTENZIONE: Per essere ammessi a sostenere una qualsiasi attività didattica, incluse quelle a scelta, è necessario essere iscritti all'anno di corso in cui essa viene offerta. Si raccomanda, pertanto, ai laureandi delle sessioni di dicembre e aprile di NON svolgere attività extracurriculari del nuovo anno accademico, cui loro non risultano iscritti, essendo tali sessioni di laurea con validità riferita all'anno accademico precedente. Quindi, per attività svolte in un anno accademico cui non si è iscritti, non si potrà dar luogo a riconoscimento di CFU.
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Ciclo tematico di conferenze sulla “leadership” femminile: dati, riflessioni ed esperienze - 2023/2024 | D |
Martina Menon
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Laboratorio didattico sulla cartolarizzazione dei crediti - 2023/2024 | D |
Michele De Mari
(Coordinatore)
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| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Elements of financial risk management 2023/2024 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | English for business and economics | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Introduzione alla programmazione in Java - 2023/2024 | D |
Alessandro Gnoatto
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Topics in applied economics and finance - 2023/2024 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Digital experiments in economics - 2023/2024 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Il dottore commercialista come consulente d'impresa - 2023/2024 | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Key markets / business approach & business negotiations - 2023/2024 | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Professional communication for economics – 2023/2024 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | The why, the what and the how of structural equation modelling - 2023/2024 | D |
Cristina Florio
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Topics in economics and ethics of artificial intelligence- 2023/2024 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
|
Derivati (2023/2024)
Codice insegnamento
4S02483
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Primo semestre (lauree magistrali) dal 2 ott 2023 al 22 dic 2023.
Corsi Singoli
Autorizzato
Obiettivi di apprendimento
Il corso si rivolge a studenti che abbiano già seguito il corso di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica. La conoscenza del modello di Black & Scholes è considerata un prerequisito. Il corso si propone di descrivere e analizzare i principali modelli matematici utilizzati per la valutazione dei titoli derivati in quattro principali mercati: tassi di interesse, credito, azioni e indici, valute. Il corso fornirà anche gli strumenti pratici fondamentali per l'implementazione dei modelli su calcolatore e il confronto dei risultati di tali modelli con i dati di mercato.
Prerequisiti e nozioni di base
1. Una buona conoscenza dell’analisi matematica di base (limiti/derivate/integrali) e la capacità di risolvere semplici equazioni/disequazioni.
2. Dimestichezza con i contenuti di metodi stocastici per la finanza e finanza matematica. Una buona conoscenza della statistica di base (distribuzioni di probabilità, probabilità condizionali, variabili aleatorie, teorema limite centrale, legge dei grandi numeri, test statistici, valori attesi/momenti condizionali/regressione e non).
3.Programmazione: nel corso verrà impiegata la bibioteca Java Finmath. Si consiglia di frequentare il corso "Introduzione alla programmazione in Java".
Programma
1. Richiami sulla valutazione neutrale al rischio in tempo continuo.
2. Modelli e prodotti sui tassi di interesse
a. Contratti derivati legati ai tassi di interesse. Richiami sul bootstrap e gestione del rischio tramite curve trades.
b. Modelli del tasso a breve: Vasicek CIR, struttura a termine affine. Deterministic shift extension.
c. Framework di Heath-Jarrow-Morton
d. La tecnica del cambio di numerario e le misure forward
e. Modelli di Mercato
f. Evoluzione storica dei modelli per i tassi: setting a curva singola, curva multipla, nuovi benchmark basati sui tassi overnight.
3. Derivati di credito
a. Richiami sui modelli a forma ridotta con intensità deterministica.
a. Generalità sull’intensity-based approach
b. Modelli in forma ridotta per il rischio di credito
c. Valutazione di bond rischiosi
d. I credit default swaps
4. Modelli a volatilità stocastica
a. Formula di Black Scholes Vs Modello di Black Scholes: volatility smile.
b. Volatilità locale: la formula di Dupire
b. Modelli a volatilità stocastica a tempo continuo: Heston, SABR
c. Pricing di opzioni vanilla e calibrazione tramite la trasformata di Fourier
d. Replica statica di opzioni esotiche tramite portafogli di opzioni plain vanilla
5. (Tema Opzionale) Cenni sui prodotti FX e loro uso
a. FX forward ed FX Swaps
b. Cross Currency Swaps
c. Opzioni FX
d. Long-Dated FX: Power Reverse Dual Currency Notes e modelli ibridi tasso FX.
Bibliografia
Modalità didattiche
Lezioni frontali e sessioni di programmazione.
Modalità di verifica dell'apprendimento
L'esame consiste in due parti: la prima consiste nello sviluppare un Project Work utilizzando il linguaggio di programmazione Java. Il project work contribuisce al voto finale con un peso pari al 30%.
Il Project Work potrà essere sviluppato in gruppi di studio di massimo 4 allievi.
Obiettivi del Project Work:
mettere in pratica e approfondire i concetti visti a lezione.
migliorare le capacità di lavorare in gruppi;
Il voto del Project Work non ha scadenza.
Per essere ammessi alla prova scritta gli studenti dovranno ottenere un parere favorevole al Project Work. Quanti non consegneranno il project work entro la scadenza prevista riceveranno un voto pari a 0/30.
La seconda parte dell’esame consiste in una prova scritta, su tutti gli argomenti in programma. La prova conterrà esercizi teorici, pratici e domande di programmazione in Java. In caso di valutazione maggiore o uguale a 18, la seconda prova contribuisce al voto finale con il peso rimanente pari al 70% .
ATTENZIONE: gli studenti lavoratori a tempo pieno sono invitati a mettersi in contatto con il docente all'inizio del semestre per concordare un lavoro individuale in sostituzione del project work.
Criteri di valutazione
Livello di conoscenza del materiale del corso. Capacità di applicare la teoria sia negli esercizi che nella programmazione anche in contesti non sovrapponibili agli esempi visti in classe/negli esercizi.
Criteri di composizione del voto finale
30% PW + 70% Esame finale se sufficiente (si veda la modalità di esame per i dettagli)
Lingua dell'esame
Italiano
Sustainable Development Goals - SDGs
Questa iniziativa contribuisce al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.Maggiori informazioni su www.univr.it/sostenibilita
