Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Tipologia di Attività formativa D e F
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Nei piani didattici di ciascun Corso di studio è previsto l’obbligo di conseguire un certo numero di crediti formativi mediante attività a scelta (chiamate anche "di tipologia D e F").
Oltre che in insegnamenti previsti nei piani didattici di altri corsi di studio e in certificazioni linguistiche o informatiche secondo quanto specificato nei regolamenti di ciascun corso, tali attività possono consistere anche in iniziative extracurriculari di contenuto vario, quali ad esempio la partecipazione a un seminario o a un ciclo di seminari, la frequenza di laboratori didattici, lo svolgimento di project work, stage aggiuntivo, eccetera.
Come per ogni altra attività a scelta, è necessario che anche queste non costituiscano un duplicato di conoscenze e competenze già acquisite dallo studente.
Quelle elencate in questa pagina sono le iniziative extracurriculari che sono state approvate dalla Commissione didattica e quindi consentono a chi vi partecipa l'acquisizione dei CFU specificati, alle condizioni riportate nelle pagine di dettaglio di ciascuna iniziativa.
Si ricorda in proposito che:
- tutte queste iniziative richiedono, per l'acquisizione dei relativi CFU, il superamento di una prova di verifica delle competenze acquisite, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività;
- lo studente è tenuto a inserire nel proprio piano degli studi l'attività prescelta e a iscriversi all'appello appositamente creato per la verbalizzazione, la cui data viene stabilita dal docente di riferimento e pubblicata nella sezione "Modalità d'esame" della singola attività.
Scopri i percorsi formativi promossi dal Teaching and learning centre dell'Ateneo, destinati agli studenti iscritti ai corsi di laurea, volti alla promozione delle competenze trasversali: https://talc.univr.it/it/competenze-trasversali
CONTAMINATION LAB
Il Contamination Lab Verona (CLab Verona) è un percorso esperienziale con moduli dedicati all'innovazione e alla cultura d'impresa che offre la possibilità di lavorare in team con studenti e studentesse di tutti i corsi di studio per risolvere sfide lanciate da aziende ed enti. Il percorso permette di ricevere 6 CFU in ambito D o F. Scopri le sfide: https://www.univr.it/clabverona
ATTENZIONE: Per essere ammessi a sostenere una qualsiasi attività didattica, incluse quelle a scelta, è necessario essere iscritti all'anno di corso in cui essa viene offerta. Si raccomanda, pertanto, ai laureandi delle sessioni di dicembre e aprile di NON svolgere attività extracurriculari del nuovo anno accademico, cui loro non risultano iscritti, essendo tali sessioni di laurea con validità riferita all'anno accademico precedente. Quindi, per attività svolte in un anno accademico cui non si è iscritti, non si potrà dar luogo a riconoscimento di CFU.
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Ciclo tematico di conferenze: “Conflitti. Riconoscere, prevenire, gestire” - 2022/2023 | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
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| 1° 2° | La cartolarizzazione dei crediti. Focus sulla gestione dei crediti NPL / NPE / UTP - 2022/2023 | D |
Michele De Mari
(Coordinatore)
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| 1° 2° | The Fashion Lab - 2022/23 | D |
Caterina Fratea
(Coordinatore)
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| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Business & predictive analytics for International Firms (with Excel Applications) - 2022/23 | D |
Angelo Zago
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Elements of Financial Risk Management - 2022/23 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Soft skills training for economics - 2022/23 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Topics in applied economics and finance - 2022/23 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Vivi 3 Giorni da Manager - 2022/2023 | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
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| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Il dottore commercialista come consulente d'impresa - 2022/23 | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Integrated Financial Planning 2022/2023 | D |
Riccardo Stacchezzini
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Introduzione alla programmazione in Java 2022/23 | D |
Alessandro Gnoatto
(Coordinatore)
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| 1° 2° | Professional Communication for Economics 2022/2023 | D |
Claudio Zoli
(Coordinatore)
|
| anni | Insegnamenti | TAF | Docente |
|---|---|---|---|
| 1° 2° | Progetto "B-EDUCATION: idee che valgono" (1 cfu) | D |
Roberto Bottiglia
(Coordinatore)
|
| 1° 2° | Progetto "B-EDUCATION: idee che valgono" (2 cfu) | D |
Roberto Bottiglia
(Coordinatore)
|
Finanza matematica (2022/2023)
Codice insegnamento
4S001142
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Secondo semestre (lauree magistrali) dal 20 feb 2023 al 19 mag 2023.
Obiettivi di apprendimento
Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo.
Prerequisiti e nozioni di base
Corsi propedeutici: Matematica, Matematica finanziaria, Processi stocastici
Conoscenze importanti per un proficuo apprendimento: calcolo matriciale, sistemi lineari, funzioni reali di una o più variabili reali (in particolare: funzioni continue, composizione di funzioni, derivate parziali), concetti basilari della matematica finanziaria (tasso di interesse, rendimento di un investimento, differenza tra titoli obbligazionari e azioni), concetti fondamentali della teoria della probabilità (sigma algebra, variabili aleatorie, valori attesi, covarianze, spazio L^2 di v.a., indipendenza, probabilità e valori attesi condizionati, misure di probabilità equivalenti, densità di probabilità, funzione di ripartizione, legge Gaussiana, convergenze in distribuzione, in probabilità, in L^2, uguaglianza quasi certa), concetti basilari sui processi stocastici (martingale, moto browniano)
Programma
1. Modelli di mercato discreti
Modelli uniperiodali: binomiale e generale. Modelli multiperiodali: binomiale e generale.
Portafogli di titoli, il principio di non arbitraggio.
Titoli derivati: definizione, esempi, proprietà.
Assenza di arbitraggi.
Processi martingala a tempi discreti
Misure equivalenti di martingala e neutralità al rischio.
Numerario
Titoli replicabili e valutazione di titoli derivati
Completezza dei mercati
Il rendimento di titoli rischiosi
I due teoremi Fondamentali della Finanza
2. Modelli di mercato in tempo continuo
Passaggio dal discreto al continuo.
Moto Browniano geometrico e modellizzazione di dati empirici
Quantificazione di rischi con un modello
Integrale di Ito, variazione/covariazione quadratica,
equazioni differenziali stocastiche, caratterizzazione delle martingale
Lemma di Ito
Modello di mercato con n+1 titoli e m moti browniani
Portafogli autofinanzianti
Assenza di arbitraggi
Teorema di Girsanov
Misura equivalente di martingala
Replicabilità e pricing di titoli derivati
Completezza ed EDP per la funzione prezzo di un derivato
Delta hedging
Modello di Black e Scholes
Formula per il prezzo di opzioni call e put
Non frequentanti: le modalità d’esame non sono differenziate fra frequentanti e non frequentanti
Bibliografia
Modalità didattiche
Organizzazione delle attività didattiche: lezioni, esercitazioni, quiz in itinere
Materiale utile sulla pagina moodle del corso: slides delle lezioni, link agli appunti su OneNote, esercizi
Abilità necessarie per un proficuo apprendimento: volontà e capacità di condurre un ragionamento logico in modo rigoroso, di circostanziare sempre passaggi e conclusione
Modalità di verifica dell'apprendimento
L'esame consiste in una serie di 3 quiz in itinere durante il corso, una prova scritta finale ed eventuale prova orale, a sola discrezione del docente, sulla base della necessità o meno di specifici approfondimenti
La prova finale scritta contiene sia esercizi pratici che domande teoriche, e può spaziare su tutto il programma del corso. Durante le prove non è consentito utilizzare appunti o altro materiale didattico.
Perché l’esame sia superato è necessario (ma non sufficiente) che il voto conseguito nella prova finale scritta sia almeno di 18/30.
Criteri di valutazione
Caratteristiche della prestazione attesa. Allo studente è richiesto di dimostrare una conoscenza critica ed approfondita degli argomenti affrontati nel corso. I concetti non dovranno essere esposti in modo meccanico ma ragionato, collegamenti potranno essere richiesti ed esercizi di tipo diverso da quelli fatti in classe proposti
L’esposizione sintetica ma esaustiva, rigorosa e diretta subito al nocciolo della questione saranno particolarmente apprezzati. Risposte vaghe, poco precise, poco circostanziate o errate saranno penalizzate
Criteri di composizione del voto finale
Il voto finale dell’esame viene attribuito considerando l’esito della prova finale scritta più eventuale bonus accumulato con i quiz. All'eventuale prova orale il voto potrà diventare insufficiente se verranno rilevate incoerenze con quanto risulta nello scritto. Il voto dello scritto potrà aumentare se parti di esercizi non saranno state valutate per dubbio di interpretazione
Non sono accolte richieste di domande ulteriori per aumentare il punteggio
Lingua dell'esame
Italiano
