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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
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CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2022/2023

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Un insegnamento a scelta
Attivato nell'A.A. 2022/2023
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Un insegnamento a scelta
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00241

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-P/05 - ECONOMETRIA

Periodo

primo semestre (lauree magistrali) dal 4 ott 2021 al 17 dic 2021.

Obiettivi formativi

L'obiettivo di questo corso è fornire un'introduzione ai modelli econometrici per i mercati finanziari e alla loro applicazione alla modellazione e alla previsione dei dati di serie temporali finanziarie. Il corso si propone di introdurre all'analisi empirica di modelli finanziari (CAPM, Fama-French) e alla verifica empirica dell'efficienza di portafogli. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata alla modellazione e previsione dei rendimenti e della volatilità, Al temine delle lezioni ci si attende che lo studente (a) abbia una solida conoscenza dei temi di base in econometria finanziaria; (b) conosca e sia in grado di utilizzare concetti e notazioni frequentemente utilizzati in ambito dell'analisi econometrica dei mercati finanziari; (c) sia in grado di condurre applicazioni empiriche di teoria finanziaria basate su dati finanziari utilizzando tecniche econometriche; (d) sia in grado di interpretare i risultati di applicazioni empiriche condotte da altri.

Programma

1. Introduzione
a. L’econometria
b. Richiami di algebra matriciale e statistica

2. Allocazione ottimale di portafoglio
a. Criterio Media-Varianza; Indice di Sharpe
b. Frontiera efficiente; Portafoglio di tangenza; Teorema di separazione in due fondi

3. Modello di regressione lineare (OLS)
a. Regressioni univariate e multivariate; Effetti marginali ed elasticità
b. Verifica d’ipotesi: test t e F; test RESET; test di White
c. Test di Britten-Jones sui portafogli

4. Equilibrio di mercato
a. Capital Asset Pricing Model e rendimenti di equilibrio
b. Verifica empirica ed estensioni (modelli di Fama-French e APT)

5. Selezione del modello di regressione
a. Misure di adattamento del modello ai dati
b. Selezione delle variabili (Stepwise selection; Ridge e LASSO regression)

6. Modelli per serie storiche finanziarie
a. Modelli AR, MA e ARMA per misurare i rendimenti
b. Scelta del modello, previsione, trend e test Dickey-Fuller
c. Modelli ARCH e GARCH per misurare la varianza

Modalità di insegnamento: lezioni frontali

Bibliografia

Visualizza la bibliografia con Leganto, strumento che il Sistema Bibliotecario mette a disposizione per recuperare i testi in programma d'esame in modo semplice e innovativo.

Modalità d'esame

L’esame è scritto; non sono previste integrazioni orali.
L’esame è composto da una prova scritta ed un homework. Il voto finale dell’esame è dato dalla media dei voti nella prova scritta e nell’homework, pesati rispettivamente per l’80% ed il 20% del totale. Per superare l’esame, è necessario ottenere un voto non inferiore a 16/30 nella prova scritta. Lo studente può rifiutare separatamente il voto dell’esame ed il voto dell’homework. Il voto dell’homework può tuttavia essere rifiutato una sola volta.
La prova scritta dura un’ora e trenta minuti e copre l’intero programma del corso. Durante la prova è possibile usare la calcolatrice, ma non appunti né altro materiale didattico.
L’homework viene svolto individualmente, e può essere di due tipi (Homework I o Homework II). L'Homework I mira a sviluppare le abilità analitiche attraverso l'analisi di dati. L'Homework II punta a sviluppare abilità critiche rispetto ad applicazioni empiriche. Ogni studente può scegliere a quale homework aderire, ma deve aderire ad uno dei due. Trascorso il termine per la consegna dell’Homework I, sarà possibile svolgere solo l’Homework II. L'homework deve essere svolto prima di partecipare ad una prova scritta ed il suo voto rimane valido per tutto l’anno accademico.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI