Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2017/2018
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Finanza matematica (2016/2017)
Codice insegnamento
4S001142
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 27 feb 2017 al 1 giu 2017.
Obiettivi formativi
Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo.
Programma
Prima parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto
1) Mercato uniperiodale e multiperiodale con modello degli alberi binomiali
a) Portafogli di titoli ed arbitraggio.
b) Prezzo di non arbitraggio di un titolo.
c) Titoli derivati: definizione e proprietà.
d) Valutazione neutrale al rischio
2) Il principio di non arbitraggio.
3) Teorema Fondamentale della Finanza.
4) Processi di martingala discreti.
5) Mercati completi.
Seconda Parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo
1) Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche.
2) Processi di martingala continui.
3) Teorema di Girsanov.
4) Teorema di Feynman-Kac.
5) Portafogli autofinanzianti.
6) Prezzo di non arbitraggio di un titolo.
7) Formula di Black e Scholes e sua derivazione.
8) Delta hedging.
Libri di Testo
1) Bjork, T., Arbitrage theory in continuous time, 2nd Edition, Oxford University Press, 2004.
2) F. Menoncin: Mercati finanziari e gestione del rischio. Isedi, 2006.
| Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Bjork | Arbitrage theory in continuous time (Edizione 3) | Oxford University Press | 2009 | 978-0-199-57474-2 | |
| Desmond J. Higham e Nicholas J. Higham | MATLAB Guide | SIAM | 2005 | ||
| F. Menoncin | Mercati finanziari e gestione del rischio | Isedi | 2006 |
Modalità d'esame
L'esame consiste in una prova scritta.
La prova scritta e' suddivisa in due parti: esercizi ed una domanda teorica riguardante il programma del corso. Durante la prova scritta è consentito l'uso della sola calcolatrice e non è consentito utilizzare appunti o altro materiale didattico. La prova scritta si ritiene non superata se il voto conseguito è inferiore a 18/30.
