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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
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CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2017/2018

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
6
B
SECS-P/11
Attivato nell'A.A. 2017/2018
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
6
B
SECS-P/11
Insegnamenti Crediti TAF SSD
Tra gli anni: 1°- 2°

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S001142

Docente

Coordinatore

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

Secondo Semestre Magistrali dal 27 feb 2017 al 1 giu 2017.

Obiettivi formativi

Il corso costituisce una introduzione ai principali modelli teorici della finanza quantitativa ponendo particolare enfasi allo studio del principio di non arbitraggio attraverso l'introduzione di modelli a tempo discreto e continuo.

Programma

Prima parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo discreto

1) Mercato uniperiodale e multiperiodale con modello degli alberi binomiali
a) Portafogli di titoli ed arbitraggio.
b) Prezzo di non arbitraggio di un titolo.
c) Titoli derivati: definizione e proprietà.
d) Valutazione neutrale al rischio
2) Il principio di non arbitraggio.
3) Teorema Fondamentale della Finanza.
4) Processi di martingala discreti.
5) Mercati completi.

Seconda Parte: Il principio di non arbitraggio e la valutazione di titoli derivati in tempo continuo

1) Strumenti di calcolo stocastico: equazioni differenziali stocastiche.
2) Processi di martingala continui.
3) Teorema di Girsanov.
4) Teorema di Feynman-Kac.
5) Portafogli autofinanzianti.
6) Prezzo di non arbitraggio di un titolo.
7) Formula di Black e Scholes e sua derivazione.
8) Delta hedging.

Libri di Testo
1) Bjork, T., Arbitrage theory in continuous time, 2nd Edition, Oxford University Press, 2004.
2) F. Menoncin: Mercati finanziari e gestione del rischio. Isedi, 2006.

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
T. Bjork Arbitrage theory in continuous time (Edizione 3) Oxford University Press 2009 978-0-199-57474-2
Desmond J. Higham e Nicholas J. Higham MATLAB Guide SIAM 2005
F. Menoncin Mercati finanziari e gestione del rischio Isedi 2006

Modalità d'esame

L'esame consiste in una prova scritta.

La prova scritta e' suddivisa in due parti: esercizi ed una domanda teorica riguardante il programma del corso. Durante la prova scritta è consentito l'uso della sola calcolatrice e non è consentito utilizzare appunti o altro materiale didattico. La prova scritta si ritiene non superata se il voto conseguito è inferiore a 18/30.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI