Obiettivi di apprendimento

L’insegnamento si propone, nella prima breve parte, di fornire una panoramica dei concetti e delle tecniche della matematica finanziaria classica (regimi finanziari, ammortamenti, obbligazioni). La seconda parte, che costituisce la maggior parte del corso, fornisce un’introduzione approfondita alla matematica finanziaria moderna e ai metodi stocastici in tempo discreto necessari per la descrizione dei mercati finanziari (processi stocastici e martingale a tempo discreto) utili nei corsi di finanza avanzati. Lo studente avrà la possibilità di apprendere la terminologia e i concetti adeguati per la comprensione e l’utilizzo degli strumenti della matematica finanziaria classica e moderna. Il corso fornisce importanti esempi di applicazione dei concetti affrontati nei corsi di probabilità.