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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
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CURRICULUM TIPO:

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00471

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Periodo

primo semestre dal 24 set 2012 al 21 dic 2012.

Obiettivi formativi

Il corso si compone di due parti tra loro strettamente collegate anche se trattate in modo distinto; nella prima parte il corso si focalizza sulla valutazione dei titoli obbligazionari (governativi e corporate), prima a livello di singolo titolo e poi a livello aggregato di portafoglio, per giungere ad apprezzare le principali logiche di composizione e gestione, passiva ed attiva, di portafogli composti da soli titoli e da titoli e strumenti derivati. Nella seconda parte, il corso affronta l’analisi dei criteri di valutazione dei titoli azionari e della struttura e del funzionamento dei mercati finanziari, prevalentemente nella dimensione nazionale, cercando di cogliere le trasformazioni in atto dettate dall’evoluzione tecnologica e dai processi di innovazione finanziaria.

Programma

1. Gli indicatori di rendimento e di rischio a livello di singolo titolo e a livello aggregato di portafoglio
2. L’immunizzazione del rendimento di periodo di portafogli obbligazionari a reddito fisso
3. Il grado di convessità del portafoglio e gli spostamenti non paralleli della yield curve
4. L’utilizzo dei Bund Futures nella gestione di un portafoglio di titoli governativi
5. Dalla yield curve alla term structure
6. I titoli indicizzati
7. I derivati OTC sui tassi di interesse
8. Gli indicatori di rendimento e di rischio dei corporate bonds
9. I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento dei titoli azionari
10. Gli indicatori di rischio dei titoli azionari
11. Le strategie di gestione dei portafogli azionari
12. L’organizzazione e la struttura dei mercati mobiliari

LIBRO DI TESTO
P. L. FABRIZI (a cura di), “Economia del mercato mobiliare”, Egea, Milano, 2011, limitatamente a:
cap. 4, I criteri di valutazione e gli indicatori di rendimento dei titoli obbligazionari
cap. 5, I criteri di valutazione e gli indicatori della liquidità dei titoli obbligazionari
cap. 6, I criteri di valutazione e gli indicatori del rischio dei titoli obbligazionari
cap. 7, La curva dei rendimenti per scadenze
cap. 8, I criteri di valutazione e gli indicatori del rendimento e del rischio dei titoli azionari
cap. 12, Le strategie di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari
cap. 13, La valutazione della performance
cap. 15, Organizzazione e struttura dei mercati mobiliari
cap. 16, L'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio

Modalità d'esame

Il corso si basa principalmente su lezioni frontali, integrate da esercitazioni/simulazioni svolte in aula singolarmente o in piccoli gruppi. La prova d’accertamento avverrà in forma scritta.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI