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In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
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CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2015/2016

InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
SECS-P/11
9
C
SECS-S/06
Attivato nell'A.A. 2015/2016
InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
SECS-P/11
9
C
SECS-S/06
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00471

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

L'insegnamento è organizzato come segue:

lezione 1

Crediti

7

Periodo

primo semestre

lezione 2

Crediti

2

Periodo

primo semestre

Docenti

Giuliana Borello

Obiettivi formativi

Il corso si focalizza, nella prima parte, sulla valutazione dei valori mobiliari (titoli obbligazionari governativi e corporate), inizialmente a livello di singolo titolo e poi a livello aggregato di portafoglio, per giungere ad apprezzare le principali logiche di composizione e gestione, passiva ed attiva, di portafogli composti da soli titoli e da titoli e strumenti derivati. Nella seconda parte, il corso si propone di analizzare i criteri di valutazione dei titoli azionari e la struttura ed il funzionamento dei mercati finanziari, prevalentemente nella dimensione nazionale, cercando di cogliere le trasformazioni in atto dettate dall’evoluzione tecnologica e dai processi di innovazione finanziaria.

Programma

1. Gli indicatori di rendimento e di rischio a livello di singolo titolo e a livello aggregato di portafoglio
2. L’immunizzazione del rendimento di periodo di portafogli obbligazionari a reddito fisso
3. Il grado di convessità del portafoglio e gli spostamenti non paralleli della yield curve
4. L’utilizzo dei Bund Futures nella gestione di un portafoglio di titoli governativi
5. Dalla yield curve alla term structure
6. I titoli indicizzati
7. I derivati OTC sui tassi di interesse
8. Gli indicatori di rendimento e di rischio dei corporate bonds
9. Le logiche di valutazione dei titoli azionari
10. La struttura dei mercati mobiliari italiani: i mercati gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.

Libri di testo
P. L. FABRIZI (a cura di), “Economia del mercato mobiliare”, Egea, Milano, 2013, limitatamente a:
cap. 4, I criteri di valutazione e gli indicatori del rendimento dei titoli obbligazionari
cap. 5, I criteri di valutazione e gli indicatori della liquidità dei titoli obbligazionari
cap. 6, I criteri di valutazione e gli indicatori del rischio dei titoli obbligazionari
cap. 7, La curva dei rendimenti per scadenza
cap. 8, I criteri di valutazione e gli indicatori del rendimento e del rischio dei titoli azionari
cap. 12, Le strategie di gestione dei portafogli azionari e obbligazionari
cap. 13, La valutazione della performance
cap. 16, Organizzazione e struttura dei mercati mobiliari
cap. 17, L'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione di portafoglio

Modalità d'esame

La modalità di accertamento dell’apprendimento consiste in una prova scritta.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI