Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| primo semestre | 28-set-2015 | 8-gen-2016 |
| Secondo Semestre Magistrali | 22-feb-2016 | 1-giu-2016 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| appelli sessione invernale | 11-gen-2016 | 13-feb-2016 |
| appelli sessione estiva | 6-giu-2016 | 9-lug-2016 |
| Appelli sessione autunnale | 29-ago-2016 | 16-set-2016 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| sessione autunnale | 11-dic-2015 | 18-dic-2015 |
| sessione invernale | 6-apr-2016 | 8-apr-2016 |
| sessione estiva | 13-set-2016 | 14-set-2016 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| vacanze natalizie | 23-dic-2015 | 5-gen-2016 |
| vacanze pasquali | 25-mar-2016 | 29-mar-2016 |
| vacanze estive | 8-ago-2016 | 27-ago-2016 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Metodi computazionali per la finanza (2015/2016)
Codice insegnamento
4S00535
Docenti
Coordinatore
Crediti
6
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Lingua di erogazione
Italiano
Periodo
primo semestre dal 28-set-2015 al 8-gen-2016.
Obiettivi formativi
Metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio:
- metodi ad albero
- metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson)
- metodi Monte Carlo
Parte integrante del programma saranno le implementazioni svolte in Matlab sugli argomenti trattati.
Programma
Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantita' finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati di tipo Europeo, verifica empirica della convergenza alla formula di Black e Scholes nel caso di opzioni call e put europee. Calcolo del delta. Applicazione dei suddetti metodi al caso di derivati di tipo americano.
- Metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano. Cenni sulla stabilità e convergenza.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici: caso del modello di Black e Scholes e dei modelli a volatilità stocastica. Utilizzo di Monte Carlo per la valutazione di derivati e per il calcolo del Value at Risk.
TESTI:
P. Wilmott, "Paul Wilmott introduces quantitative finance", Wiley 2006
P. Glasserman, "Monte Carlo methods for financial engineering", Springer 2004
Modalità d'esame
La preparazione degli studenti verrà valutata tramite una prova di programmazione in Matlab ed un approfondimento orale.
La prova di programmazione, che riguarda tutto il programma, verra' modulata in esercizi e svolta in 3 ore.
L'approfondimento orale e' volto ad accertare la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate, la proprietà di linguaggio, la capacità di collegare in forma sistemica le conoscenze.
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Area riservata studenti
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.
Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management
Elenco delle proposte di tesi e stage
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
| Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
Ulteriori servizi
I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.