Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2016/2017
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Metodi computazionali per la finanza (2016/2017)
Codice insegnamento
4S00535
Docente
Coordinatore
Crediti
6
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Primo semestre Magistrali dal 26 set 2016 al 13 gen 2017.
Obiettivi formativi
Il corso si propone di descrivere ed analizzare i principali metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio. In particolare, verranno esaminati:
- metodi ad albero
- metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson)
- metodi Monte Carlo
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di implementare efficientemente in Matlab tutti i metodi presentati.
Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità formale, gli argomenti trattati nei corsi di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica risultano essere un prerequisito essenziale.
Programma
Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantità finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati di tipo Europeo, verifica empirica della convergenza alla formula di Black e Scholes nel caso di opzioni call e put europee. Calcolo del delta. Applicazione dei suddetti metodi al caso di derivati di tipo americano.
- Metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano. Cenni sulla stabilità e convergenza.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici. Utilizzo di Monte Carlo per la valutazione di derivati.
TESTI CONSIGLIATI:
P. Glasserman, "Monte Carlo Methods for Financial Engineering", Springer (2004)
L. Clewlow and C. Strickland, "Implementing Derivatives Models", Wiley (1998)
Modalità d'esame
La preparazione degli studenti verrà valutata tramite una prova di programmazione in Matlab ed un approfondimento orale.
La prova di programmazione, che riguarda tutto il programma, verrà modulata in esercizi e svolta in 3 ore.
L'approfondimento orale è volto ad accertare la profondità e l’ampiezza delle conoscenze maturate, la proprietà di linguaggio e la capacità di collegare in forma sistemica le conoscenze.