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In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2021/2022

InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Un insegnamento a scelta
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-
Attivato nell'A.A. 2021/2022
InsegnamentiCreditiTAFSSD
9
C
SECS-S/06
Un insegnamento a scelta
6
B
SECS-P/11
Un insegnamento a scelta
Stage
6
F
-
Prova finale
15
E
-
Insegnamenti Crediti TAF SSD
Tra gli anni: 1°- 2°

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S00535

Coordinatore

Marco Patacca

Crediti

6

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Periodo

primo semestre (lauree magistrali) dal 4 ott 2021 al 17 dic 2021.

Obiettivi formativi

Il corso si propone di descrivere ed analizzare i principali metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio. In particolare, verranno esaminati: - metodi ad albero - metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) - metodi Monte Carlo Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di implementare efficientemente in Matlab tutti i metodi presentati. Sebbene non sia prevista alcuna propedeuticità formale, gli argomenti trattati nei corsi di Modelli Stocastici per la Finanza e di Finanza Matematica risultano essere un prerequisito essenziale.

Programma

Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per il calcolo di quantità finanziarie, per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare, verranno trattati i seguenti argomenti:
- Metodi ad albero per la valutazione dei derivati.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici.
- Metodi alle differenze finite per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano.


Bibliografia

Visualizza la bibliografia con Leganto, strumento che il Sistema Bibliotecario mette a disposizione per recuperare i testi in programma d'esame in modo semplice e innovativo.

Modalità d'esame

L'esame finale è in forma scritta: esercizi di programmazione e domande a risposta aperta.

La modalità a distanza è comunque garantita per tutti gli studenti che lo chiederanno.
I contenuti delle prove, i tempi ed i criteri di valutazione saranno uguali per tutti gli studenti sia che essi affrontino la prova in aula sia che chiedano lo svolgimento a distanza.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI