Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2018/2019
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Financial risk management (2017/2018)
Codice insegnamento
4S006189
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Secondo Semestre Magistrali dal 26 feb 2018 al 25 mag 2018.
Obiettivi formativi
L'obiettivo del corso è quello di presentare i fondamenti teorici e i modelli applicati nelle istituzioni finanziarie per gestire le varie tipologie di rischio finanziario. Una particolare enfasi sarà data ai metodi numerici (simulazioni Monte Carlo) e alla loro implementazione tramite moderne tecnologie utilizzate nell’industria (Java, Eclipse).
Programma
Introduzione
Parte 1
Metodo Monte Carlo
Parte 2
Rischio di mercato
Parte 3
Rischio di credito
Parte 4
Rischio di controparte, Funding e collaterale (xVA)
Testi di consultazione sono:
J.C. Hull. (2015) Risk Management e istituzioni finanziarie. Luiss University Press.
A. F. McNeil, R. Frey, P. Embrechts. (2015) Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools. Princeton University Press.
Autore | Titolo | Casa editrice | Anno | ISBN | Note |
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A. F. McNeil, R. Frey, P. Embrechts | Quantitative Risk Management:Concepts, Techniques and Tools | Princeton University Press | 2015 | ||
John C. Hull | Risk Management e Istituzioni Finanziarie (Edizione 4) | LUISS University Press | 2015 | 978-88-6105-223-9 |
Modalità d'esame
L'esame è composto da:
a) un project work da completare singolarmente o in piccoli gruppi
b) un esame scritto