Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Calendario accademico
Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Calendario didattico
Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| primo semestre | 23-set-2013 | 10-gen-2014 |
| secondo semestre | 17-feb-2014 | 30-mag-2014 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione Invernale Esami | 13-gen-2014 | 15-feb-2014 |
| Sessione Estiva esami | 3-giu-2014 | 12-lug-2014 |
| Sessione Autunnale Esami | 25-ago-2014 | 10-set-2014 |
| Sessione | Dal | Al |
|---|---|---|
| Sessione di Lauree - Novembre | 7-nov-2013 | 8-nov-2013 |
| Sessione di Lauree - Aprile - Verona | 9-apr-2014 | 10-apr-2014 |
| Sessione di Lauree - Settembre | 11-set-2014 | 12-set-2014 |
| Periodo | Dal | Al |
|---|---|---|
| Vacanze Natalizie | 23-dic-2013 | 4-gen-2014 |
| Vacanze Estive | 11-ago-2014 | 23-ago-2014 |
Calendario esami
Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali
Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami
Docenti
Borello Giuliana
giuliana.borello@univr.it
045 802 8493
Centanni Silvia
silvia.centanni@univr.it
045 8425460
massimo.franchetti@univr.it
paolo.frigo@univr.it
Vaona Andrea
andrea.vaona@univr.it
045 8028537
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
2° Anno Attivato nell'A.A. 2014/2015
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
|---|
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Derivati (2014/2015)
Codice insegnamento
4S02483
Docente
Coordinatore
Crediti
9
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
primo semestre dal 15-set-2014 al 9-gen-2015.
Obiettivi formativi
Il corso intende fornire allo studente le metodologie per l’analisi e l’applicazione dei modelli matematici utilizzati nella pratica dei mercati finanziari per lo studio del pricing dei titoli derivati: forward, future, swap, opzioni finanziarie. Verranno discussi il funzionamento di tali strumenti finanziari, il loro utilizzo, come vengono valutati e come si possono coprire i rischi legati alla loro negoziazione. Vengono inoltre presentate la valutazione delle obbligazioni e la struttura a termine dei tassi di interesse. È prevista l’implementazione su elaboratore dei modelli studiati.
Programma
1. Forward e Futures
Modelli per la valutazione di contratti forward e futures su titoli azionari, indici azionari e valute. Modelli per la valutazione di contratti forward e contratti futures su tassi di interesse e titoli obbligazionari. Forward rate agreements. Calcolo del cheapest-to-deliver.
2. Swaps
Modelli per la valutazione di contratti swap su tassi di interesse e di contratti swap su valute.
3. Opzioni finanziarie
Modello di valutazione di Black-Scholes-Merton ed estensioni per la valutazione di opzioni su indici azionari, valute e futures. Strategie operative mediante opzioni. I parametri di sensitività (le "greche"): delta, gamma, theta, vega, rho. Gestione del rischio di posizioni in opzioni: delta hedging, delta-gamma-vega hedging. Opzioni esotiche: aspetti introduttivi.
4. Opzioni su tassi
Modelli standard per la valutazione di opzioni su obbligazioni e opzioni sui tassi di interesse: caps, floors, collars, swaptions.
5. Derivati Creditizi
Tipologie di contratti derivati per la gestione del rischio di credito. Modelli standard per la valutazione dei credit default swaps.
6. Modelli stocastici della struttura dei tassi di interesse
Modelli di equilibrio di Vasicek e Cox-Ingersoll-Ross. Modelli di non-arbitraggio di Ho-Lee e Hull-White. Alberi trinomiali per il pricing di opzioni su zero coupon bonds, caps e floors.
7. Opzioni reali
Valutazione di progetti di investimento.
LIBRO DI TESTO
J. HULL, Opzioni, futures e altri derivati (VIII edizione). Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano, 2012 [capitoli 1-7, 9-14,16-20, 24, 25, 28, 30, 34]
LETTURE INTEGRATIVE
M. RUBINSTEIN, Derivati, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005
P. WILMOTT, Introduzione alla finanza quantitativa, Egea, Milano, 2003
Modalità d'esame
La valutazione del profitto poggia su due parti. La prima parte prevede la consegna di un homework di gruppo la cui presentazione mediante slides si svolgerà entro la fine delle lezioni. Gli homework consistono nell’analisi, approfondimento, discussione di uno o più temi individuati in accordo col docente e corredati dall’implementazione (Matlab/Octave e fogli di calcolo) dei modelli studiati. I gruppi saranno formati al massimo da 4 studenti. Il lavoro di gruppo vale al massimo 5 punti da sommare al voto della prova scritta (se sufficiente). La seconda parte consta in una prova scritta di due ore che prevede la risoluzione di due esercizi e una domanda su tutto il programma.
Tipologia di Attività formativa D e F
Insegnamenti non ancora inseriti
Prospettive
Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio
Per la comunità studentesca
Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Prova finale
La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.
Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione dei Servizi di Segreteria studenti.
Elenco delle proposte di tesi
| Proposte di tesi | Area di ricerca |
|---|---|
| Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring | Statistics - Foundational and philosophical topics |
| I covered bond | Argomenti vari |
| Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane | Argomenti vari |
| Il Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) | Argomenti vari |
| L'acquisto di azioni proprie | Argomenti vari |
| Proposte Tesi A. Gnoatto | Argomenti vari |
Esercitazioni Linguistiche CLA
Gestione carriere
Tirocini e stage
Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) di area economica è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.
Per informazioni specifiche, consultare il servizio di Segreteria studenti appositamente dedicato a Stage.
Area riservata studenti
Modalità di frequenza, erogazione della didattica e sedi
Le lezioni di tutti gli insegnamenti del corso di studio, così come le relative prove d’esame, si svolgono in presenza.
Peraltro, come ulteriore servizio agli studenti, è altresì previsto che tali lezioni siano videoregistrate e che le videoregistrazioni vengano messe a disposizione sui relativi spazi e-learning degli insegnamenti, salvo diversa comunicazione del singolo docente.
La frequenza non è obbligatoria.
Maggiori dettagli in merito all'obbligo di frequenza vengono riportati nel Regolamento del corso di studio disponibile alla voce Regolamenti nel menu Il Corso. Anche se il regolamento non prevede un obbligo specifico, verifica le indicazioni previste dal singolo docente per ciascun insegnamento o per eventuali laboratori e/o tirocinio.
È consentita l'iscrizione a tempo parziale. Per saperne di più consulta la pagina Possibilità di iscrizione Part time.
Le sedi di svolgimento delle lezioni e degli esami sono le seguenti
