Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

A.A. 2014/2015

Calendario accademico

Il calendario accademico riporta le scadenze, gli adempimenti e i periodi rilevanti per la componente studentesca, personale docente e personale dell'Università. Sono inoltre indicate le festività e le chiusure ufficiali dell'Ateneo.
L’anno accademico inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.

Calendario accademico

Calendario didattico

Il calendario didattico indica i periodi di svolgimento delle attività formative, di sessioni d'esami, di laurea e di chiusura per le festività.

Definizione dei periodi di lezione
Periodo Dal Al
primo semestre 15-set-2014 9-gen-2015
secondo semestre 19-feb-2015 29-mag-2015
Sessioni degli esami
Sessione Dal Al
sessione invernale 12-gen-2015 18-feb-2015
sessione estiva 4-giu-2015 11-lug-2015
sessione autunnale 24-ago-2015 9-set-2015
Sessioni di lauree
Sessione Dal Al
sessione autunnale 12-dic-2014 19-dic-2014
sessione invernale 8-apr-2015 10-apr-2015
sessione estiva 10-set-2015 11-set-2015
Vacanze
Periodo Dal Al
festività natalizie 22-dic-2014 5-gen-2015
festività pasquali 3-apr-2015 7-apr-2015
vacanze estive 10-ago-2015 22-ago-2015

Calendario esami

Gli appelli d'esame sono gestiti dalla Unità Operativa Segreteria dei Corsi di Studio Economia.
Per consultazione e iscrizione agli appelli d'esame visita il sistema ESSE3.
Per problemi inerenti allo smarrimento della password di accesso ai servizi on-line si prega di rivolgersi al supporto informatico della Scuola o al servizio recupero credenziali

Calendario esami

Per dubbi o domande leggi le risposte alle domande più frequenti F.A.Q. Iscrizione Esami

Docenti

B C D F G L M N P R V

Borello Giuliana

giuliana.borello@univr.it 045 802 8273

Bottiglia Roberto

roberto.bottiglia@univr.it 045 802 8224

Carluccio Emanuele Maria

emanuelemaria.carluccio@univr.it 045 802 8487

Centanni Silvia

silvia.centanni@univr.it 045 8425460

De Mari Michele

michele.demari@univr.it 045 802 8226

Frigo Paolo

paolo.frigo@univr.it

Grossi Luigi

luigi.grossi@univr.it 045 802 8247

Lubian Diego

diego.lubian@univr.it 045 802 8419

Mariani Francesca

francesca.mariani@univr.it 045 8028736

Minozzo Marco

marco.minozzo@univr.it 045 802 8234

Pichler Flavio

flavio.pichler@univr.it 045 802 8273

Rossi Francesco

francesco.rossi@univr.it 045 8028067

Rutigliano Michele

michele.rutigliano@univr.it 0458028610

Vaona Andrea

andrea.vaona@univr.it 045 8028537

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
(SECS-P/11)
9
C
(SECS-S/06)
6
F
(-)

1° Anno

InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
(SECS-P/01)
9
B
(SECS-S/06)

2° Anno

InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
(SECS-P/11)
9
C
(SECS-S/06)
6
F
(-)
Insegnamenti Crediti TAF SSD

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




SStage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S02483

Coordinatore

Martina Nardon

Crediti

9

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE

Lingua di erogazione

Italiano

Periodo

primo semestre dal 15-set-2014 al 9-gen-2015.

Obiettivi formativi

Il corso intende fornire allo studente le metodologie per l’analisi e l’applicazione dei modelli matematici utilizzati nella pratica dei mercati finanziari per lo studio del pricing dei titoli derivati: forward, future, swap, opzioni finanziarie. Verranno discussi il funzionamento di tali strumenti finanziari, il loro utilizzo, come vengono valutati e come si possono coprire i rischi legati alla loro negoziazione. Vengono inoltre presentate la valutazione delle obbligazioni e la struttura a termine dei tassi di interesse. È prevista l’implementazione su elaboratore dei modelli studiati.

Programma

1. Forward e Futures
Modelli per la valutazione di contratti forward e futures su titoli azionari, indici azionari e valute. Modelli per la valutazione di contratti forward e contratti futures su tassi di interesse e titoli obbligazionari. Forward rate agreements. Calcolo del cheapest-to-deliver.

2. Swaps
Modelli per la valutazione di contratti swap su tassi di interesse e di contratti swap su valute.

3. Opzioni finanziarie
Modello di valutazione di Black-Scholes-Merton ed estensioni per la valutazione di opzioni su indici azionari, valute e futures. Strategie operative mediante opzioni. I parametri di sensitività (le "greche"): delta, gamma, theta, vega, rho. Gestione del rischio di posizioni in opzioni: delta hedging, delta-gamma-vega hedging. Opzioni esotiche: aspetti introduttivi.

4. Opzioni su tassi
Modelli standard per la valutazione di opzioni su obbligazioni e opzioni sui tassi di interesse: caps, floors, collars, swaptions.

5. Derivati Creditizi
Tipologie di contratti derivati per la gestione del rischio di credito. Modelli standard per la valutazione dei credit default swaps.

6. Modelli stocastici della struttura dei tassi di interesse
Modelli di equilibrio di Vasicek e Cox-Ingersoll-Ross. Modelli di non-arbitraggio di Ho-Lee e Hull-White. Alberi trinomiali per il pricing di opzioni su zero coupon bonds, caps e floors.

7. Opzioni reali
Valutazione di progetti di investimento.

LIBRO DI TESTO
J. HULL, Opzioni, futures e altri derivati (VIII edizione). Pearson Education Italia, Prentice Hall, Milano, 2012 [capitoli 1-7, 9-14,16-20, 24, 25, 28, 30, 34]

LETTURE INTEGRATIVE
M. RUBINSTEIN, Derivati, Il Sole 24 Ore, Milano, 2005
P. WILMOTT, Introduzione alla finanza quantitativa, Egea, Milano, 2003

Modalità d'esame

La valutazione del profitto poggia su due parti. La prima parte prevede la consegna di un homework di gruppo la cui presentazione mediante slides si svolgerà entro la fine delle lezioni. Gli homework consistono nell’analisi, approfondimento, discussione di uno o più temi individuati in accordo col docente e corredati dall’implementazione (Matlab/Octave e fogli di calcolo) dei modelli studiati. I gruppi saranno formati al massimo da 4 studenti. Il lavoro di gruppo vale al massimo 5 punti da sommare al voto della prova scritta (se sufficiente). La seconda parte consta in una prova scritta di due ore che prevede la risoluzione di due esercizi e una domanda su tutto il programma.

Tipologia di Attività formativa D e F

Insegnamenti non ancora inseriti

Prospettive


Avvisi degli insegnamenti e del corso di studio

Per la comunità studentesca

Se sei già iscritta/o a un corso di studio, puoi consultare tutti gli avvisi relativi al tuo corso di studi nella tua area riservata MyUnivr.
In questo portale potrai visualizzare informazioni, risorse e servizi utili che riguardano la tua carriera universitaria (libretto online, gestione della carriera Esse3, corsi e-learning, email istituzionale, modulistica di segreteria, procedure amministrative, ecc.).
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Esercitazioni Linguistiche CLA


Gestione carriere


Area riservata studenti


Tirocini e stage

Nel piano didattico dei Corsi di Laurea triennale (CdL) e Magistrale (CdLM) offerti dalla Scuola di Economia e Management dell’Università di Verona è previsto uno stage come attività formativa obbligatoria. Lo stage, infatti, è ritenuto uno strumento appropriato per acquisire competenze e abilità professionali e per agevolare la scelta dello sbocco professionale futuro, in linea con le proprie aspettative, attitudini e aspirazioni. Attraverso l’esperienza pratica in ambiente lavorativo, lo studente può acquisire ulteriori competenze ed abilità relazionali.

Per informazioni specifiche, consultare l'highlight della Scuola di Economia e Management appositamente dedicato a Stage.

Prova finale

La prova finale consiste in un elaborato in forma scritta di almeno 80 cartelle, che approfondisce un tema a scelta relativo a uno degli insegnamenti previsti dal piano didattico dello studente. Il tema e il titolo dell’elaborato dovranno essere selezionati in accordo con un docente dell’Ateneo di un SSD fra quelli presenti nel piano didattico dello studente. Il lavoro deve essere sviluppato sotto la guida del docente. La tesi è oggetto di esposizione e discussione orale, in una delle date appositamente stabilite dal calendario delle attività didattiche, dinanzi a una Commissione di Laurea nominata ai sensi del RDA. In accordo con il Relatore, la tesi potrà essere redatta e la discussione potrà svolgersi in lingua inglese.

Per maggiori informazioni e la consultazione delle scadenze e delle commissioni di laurea si rimanda all'apposita sezione del sito web della Scuola di Economia e Management

Elenco delle proposte di tesi e stage

Proposte di tesi Area di ricerca
Tesi di laurea magistrale - Tecniche e problemi aperti nel credit scoring Statistics - Foundational and philosophical topics
Il metodo Monte Carlo per la valutazione di opzioni americane Argomenti vari

Ulteriori servizi

I servizi e le attività di orientamento sono pensati per fornire alle future matricole gli strumenti e le informazioni che consentano loro di compiere una scelta consapevole del corso di studi universitario.