Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Piano Didattico

A.A. 2024/2025 A.A. 2023/2024 A.A. 2022/2023 A.A. 2021/2022 A.A. 2020/2021 A.A. 2019/2020 A.A. 2018/2019 A.A. 2017/2018 A.A. 2016/2017 A.A. 2015/2016 A.A. 2014/2015 A.A. 2013/2014 A.A. 2012/2013 A.A. 2011/2012 A.A. 2010/2011 A.A. 2009/2010

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Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:
Attivato nell'A.A. 2011/2012
InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
SECS-P/09
6
C
SECS-S/06
9
B
SECS-S/01
9
C
SECS-S/06
9
B
SECS-S/06
6
F
-
15
E
-

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.

A Attività di base
B Attività caratterizzanti
C Attività formative affini o integrative
D Attività a scelta dello studente
E Prova finale
F Altre attività formative
S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Econometria dei mercati finanziari  (2010/2011)

Codice insegnamento

4S00241

Docente

Diego Lubian

Coordinatore

Diego Lubian

Crediti

9

Lingua di erogazione

Italiano

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

SECS-P/05 - ECONOMETRIA

Periodo

Secondo semestre dal 21 feb 2011 al 25 mag 2011.

Seminari 0

Obiettivi formativi

Modulo:
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Obiettivo del corso è fornire un insieme di strumenti econometrici utili per "leggere" i mercati finanziari e per prendere decisioni in campo finanziario.

Programma

Modulo:
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1. Rassegna di probabilita' e statistica

2. Analisi di regressione
2.1 Il modello di regressione semplice
2.2 Il modello di regressione multipla
2.3 Stima e inferenza nel modello di regressione multipla

3. Inferenza sulla frontiera efficiente
3.1 Teoria delle scelte di portafoglio (cenni)
3.2 Inferenza statistica sulla frontiera efficiente.

4. Equilibrio di mercato, rischio e rendimento
4.1 Il Capital Asset Pricing Model (cenni)
4.2 L'analisi del CAPM in serie storica
4.3 L'analisi del CAPM in dati sezionali
4.4 Estensioni: l'approccio Black-Litterman

5. Analisi econometrica della performance di un portafoglio

Testi di riferimento
Autore Titolo Casa editrice Anno ISBN Note
James H. Stock, Mark W. Watson Introduzione all'econometria (Edizione 4) Pearson Education Italia 2016 978-8-891-90124-8

Modalità d'esame

Modulo:
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prova scritta

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI