Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Queste informazioni sono destinate esclusivamente agli studenti e alle studentesse già iscritti a questo corso.Se sei un nuovo studente interessato all'immatricolazione, trovi le informazioni sul percorso di studi alla pagina del corso:
Laurea magistrale in Banca e finanza - Immatricolazione dal 2025/2026Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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2° Anno Attivato nell'A.A. 2011/2012
| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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| Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Metodi computazionali per la finanza (2011/2012)
Codice insegnamento
4S00535
Docente
Coordinatore
Crediti
6
Lingua di erogazione
Italiano
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Periodo
Secondo semestre dal 27 feb 2012 al 25 mag 2012.
Obiettivi formativi
Metodi numerici per la valutazione dei derivati e per la gestione del rischio:
- metodi binomiali e trinomiali
- metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson)
- metodi Monte Carlo
Parte integrante del programma saranno le implementazioni svolte in Matlab sugli argomenti trattati.
TESTI:
P. Wilmott, "Paul Wilmott introduces quantitative finance", Wiley 2006
P. Glasserman, "Monte Carlo methods for financial engineering", Springer 2004
Programma
Il corso è volto a introdurre i principali metodi numerici utilizzati per la valutazione degli strumenti derivati e per la gestione del rischio finanziario. Tali metodi numerici saranno sviluppati con l'ausilio del software Matlab.
In particolare verranno trattati i seguenti argomenti:
- metodi binomiali e trinomiali per la valutazione dei derivati di tipo Europeo, verifica empirica della convergenza alla formula di Black e Scholes nel caso di opzioni call e put. Calcolo del delta. Applicazione dei suddetti metodi al caso di derivati di tipo americano.
- Metodi alle differenze finite (implicito, esplicito, Crank-Nicholson) per la valutazione di derivati di tipo europeo ed americano. Stabilità e convergenza.
- Metodi Monte Carlo: schema di Eulero per la simulazione di traiettorie di processi stocastici: caso del modello di Black e Scholes e dei modelli a volatilità stocastica. Utilizzo di Monte Carlo per la valutazione di derivati e per il calcolo del Value at Risk.
TESTI:
P. Wilmott, "Paul Wilmott introduces quantitative finance", Wiley 2006
P. Glasserman, "Monte Carlo methods for financial engineering", Springer 2004
Modalità d'esame
L'esame prevede una parte computazionale (in aula computer) e una parte orale.
