Studiare
In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.
Piano Didattico
Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.
1° Anno
Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Insegnamenti | Crediti | TAF | SSD |
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Un insegnamento a scelta tra i seguenti
Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)
TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.
Stochastic differential equations (2013/2014)
Codice insegnamento
4S001444
Docente
Coordinatore
Crediti
6
Lingua di erogazione
Inglese
Settore Scientifico Disciplinare (SSD)
MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA
Periodo
II semestre dal 3 mar 2014 al 13 giu 2014.
Sede
VERONA
Obiettivi formativi
In this course we will introduce the audience to the basic elements of Ito non anticipative stochastic calculus and Stochastic Differential Equations.
Synthetic programme : Brownian Motion, Martingales, Ito integral, Ito formula and martingale representation theorem, strong and weak solutions of a stochastic differential equation, diffusion theory, Feynman Kac formula, application to filtering and stochastic control theory.
Programma
Detailed Programme
- Probabilty spaces, random variables, stochastic processes and martingales
- Brownian motion
- Ito integral: construction, properties and extensions
- Ito formula and Martingale representation theorem
- Stochastic differential equations: examples of solution, existence and uniqueness of strong solution, weak solutions, Girsanov theorem and Cameron-Martin formula.
- Diffusion theory : Markov property, generators.
- PDEs problems associated to a diffusion : Dirichlet problem, Parabolic equations, Feynman-Kac formula.
- Application to filtering and stochastic control theory
Modalità d'esame
Discussion of home works.