Studiare

In questa sezione è possibile reperire le informazioni riguardanti l'organizzazione pratica del corso, lo svolgimento delle attività didattiche, le opportunità formative e i contatti utili durante tutto il percorso di studi, fino al conseguimento del titolo finale.

Piano Didattico

Il piano didattico è l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative che devono essere sostenute nel corso della propria carriera universitaria.
Selezionare il piano didattico in base all'anno accademico di iscrizione.

CURRICULUM TIPO:

1° Anno 

InsegnamentiCreditiTAFSSD
Un insegnamento a scelta tra i seguenti

2° Anno   Attivato nell'A.A. 2014/2015

InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
MAT/05
Attivato nell'A.A. 2014/2015
InsegnamentiCreditiTAFSSD
6
B
MAT/05
Insegnamenti Crediti TAF SSD
Tra gli anni: 1°- 2°
Altre attività formative
4
F
-
Tra gli anni: 1°- 2°

Legenda | Tipo Attività Formativa (TAF)

TAF (Tipologia Attività Formativa) Tutti gli insegnamenti e le attività sono classificate in diversi tipi di attività formativa, indicati da una lettera.




S Stage e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali

Codice insegnamento

4S001444

Crediti

6

Lingua di erogazione

Inglese en

Settore Scientifico Disciplinare (SSD)

MAT/06 - PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA

Periodo

II semestre dal 3 mar 2014 al 13 giu 2014.

Sede

VERONA

Obiettivi formativi

In this course we will introduce the audience to the basic elements of Ito non anticipative stochastic calculus and Stochastic Differential Equations.

Synthetic programme : Brownian Motion, Martingales, Ito integral, Ito formula and martingale representation theorem, strong and weak solutions of a stochastic differential equation, diffusion theory, Feynman Kac formula, application to filtering and stochastic control theory.

Programma

Detailed Programme

- Probabilty spaces, random variables, stochastic processes and martingales

- Brownian motion

- Ito integral: construction, properties and extensions

- Ito formula and Martingale representation theorem

- Stochastic differential equations: examples of solution, existence and uniqueness of strong solution, weak solutions, Girsanov theorem and Cameron-Martin formula.

- Diffusion theory : Markov property, generators.

- PDEs problems associated to a diffusion : Dirichlet problem, Parabolic equations, Feynman-Kac formula.

- Application to filtering and stochastic control theory

Modalità d'esame

Discussion of home works.

Le/gli studentesse/studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), che intendano richiedere l'adattamento della prova d'esame, devono seguire le indicazioni riportate QUI